金元期货步步高点睛2013-9-30

       重

要

财

经

信

息

   1、美国9月密歇根大学消费者信心指数终值为77.5，预期为78.0，初值为76.8。该数据创下4月以来的最低值；

2、欧元区9月经济景气指数升至96.9，预期96.0，前值修正值95.3。欧元区9月服务业景气指数升至-3.3，预期-4.8，前值-5.3；9月工业景气指数升至-6.7，预期-7.0，前值-7.9；9月企业景气指数微升至-0.20，预期-0.10，前值-0.21；

3、美国众议院周日凌晨以231票对192票的表决结果批准将通常被称为“奥巴马医改计划”的联邦医疗法案推迟一年实施，将其作为同意政府在12月15日之前继续融资以维持正常运转的前提条件。

   4、属于贝卢斯科尼中右翼阵营的5名部长宣布退出内阁，旨在抗议莱塔（Letta）总理就提高增值税提交信任投票的决定，这意味着莱塔联合政府实际上已经垮台，在意大利联合政府上台5个月后，欧元区第三大经济体或被迫再次大选；

   5、海关总署加工贸易及保税监管司司长张皖生表示，海关总署对上海自贸区创新了“一线放开”的监管模式，允许利用舱单备案信息“先入区，再报关”；支持试验区开展跨境电子商务试点；对试验区内企业生产、加工并经“二线”销往区外的货物，实施选择性征税政策；

   6、市场传闻，国家发改委将对电网反垄断开刀，新的电改草案已经形成，即将提交国家发改委。新草案中，“5号文件”（2002年的《电力体制改革方案》）将不再是一个方向，新草案中最先推进的将是改革电网交易权，力推直购电；而改革的最终目标则是电网公司未来将成为提供公共服务为主的公用事业服务企业。

品种

                  走势分析

现货价

操作建议

  IF1310

上海自由贸易区29日挂牌，央行、证监会、银监会、保监会、商务部、发改委等相关领导人均发言并公布相关支持自贸区的政策方案。股指探底小幅震荡收涨，短线呈现破位走势，短周期上方运行压力较大，调整有望延续，下方短线支撑关注2336-2300区间。后期支撑与压力位于2300和2540；

 沪深300

指数2384.44跌44.59

日内交易

TF1312

目前CTD130015收益率为4.2422%，修正久期为5.85，基差为-0.69，百元报价的基点变动值为-0.0563。上周五Shibor除1月期外，整体小幅上行，上涨幅度在0-13BP之间。债市上周五成交清淡，利率产品收益率整体小幅上行，信用产品收益率涨跌互现。
    外管局27日公布9月新增QFII额度10.5亿美元，截至该日QFII合计获批474.93亿美元的投资额度。上周央行单周净投放1501亿元，今天将有880亿元逆回购到期，可能会对债市造成一定的冲击。此外光大、民生及中信等商业银行上调2年、3年及5年期存款利息至规定的最高上限1.1倍，显示银行的资金压力。中长期上看，央行偏紧的货币政策预期不变。

为回避长假风险，建议投资者全部平仓过节

 CU1312

国际铜研究组织(ICSG)称，6月份全球精炼铜市场供应缺口为132,000吨。 1-6月铜市供应过剩18,000吨，相当于经季节调整后过剩183,000吨。去年同期供应缺口529,000吨，相当于经季节调整后缺口373,000吨。沪铜崇高回落，期价站上近期小高点，重回上方震荡区间。后期关注支撑与压力为50100和56000；

 1#铜 52500-52850

暂时观望或日内交易

 AG1312

   美联储9月议息结果未提及削减QE，但是随后美联储官员表示或将在10月份开始减少购债，并且纽约联储将开始隔夜利率逆回购测试，市场对于QE削减担忧重燃。白银小幅震荡横盘，形态上仍呈现破位走势，上方压力沉重，震荡下行将是主基调，后期支撑和压力位于4120和5500；

  1#白银，4340-4350

空单离场

 RU1401

2013年8月，全球车市轻型车新车总销量为6,603,410辆，同比增长4.3%。今年1到8月份，全球轻型车新车累计总销量达到55,418,720辆，同比增长2.6%。中国市场8月轻型车新车销量数字为1,663,790辆，较去年8月的1,509,180辆同比攀升10.2%。沪胶小幅冲高后建仓快速跳水收跌，起家下破近期横盘平台，短期仍显弱势，形态上下破此前上升通道下轨线，上行趋势遭到破坏，或转为下跌，后期支撑和压力为19200和22200 ；

云南全乳胶上海报价：20300

空单离场

PTA1401

PTA震荡收跌，持仓小幅下滑，近期成横盘走势，大形态上破位下行走势，期价跌破此前上升通道下轨线支撑，有望继续向下寻求支撑，基本面PX现货价格1464（FOB韩国），PTA现货报价下滑，成本支撑因素弱化，后期支撑压力分别位于7640和8600；

江浙主流报价：7700元/吨

空单离场

L1401

   塑料大幅拉升收涨，期价回到上方震荡区间，节前交投较为混乱，波动略显无序。连续大幅增加的交易所仓单压力开始显现，贸易商套保意愿增强，实盘压力进一步加大，外盘原油走软或将弱化成本支撑。后期支撑和压力位于10450和11600；

 上海7042吉化：11300

空单离场

J1401

   焦炭低开震荡收跌，在连续下行之后出现的快速反弹或将结束，形态呈破位走势，调整走势仍将有望延续。大方向此前震荡上行走势遭到破坏，暂时以短线交易为主，短期支撑1530附近，后期支撑和压力1490和1696；

 唐山准一级焦：

1410-1450元/吨

空单离场

RB1401

   螺纹钢跌破前期低点再创近期新低，调整走势未现结束迹象，大形态上行通道下轨线被下破，继续下跌概率大幅增加。沙钢9月下旬螺纹钢价格下调80元/吨，现Φ14~25mm HRB400螺纹钢出厂价格为3580元/吨后期支撑与压力分别为3440和3910；

 上海HRB40016-25mm：

3400-3440元/吨

空单离场

FG1401

   玻璃破位下行盘中再创新低，前期沉淀的波段资金有在节前离场迹象，均线系统排列逐混乱，大周期上当前价格处于相对低位，整体工业品弱势氛围带动其下行，短期内期价有望向下考验新低，关注其支撑力度，后期支撑和压力1300和1380一线。

 张家港华尔润5mm平板：1528元/吨

空单离场

Y1401

我国进口大豆库存持续下降，目前已降至595万吨左右。豆油震荡下跌再创近期新低，大形态下破走势，但价格运行更多处于无序波动当中，后期支撑压力位于6600和7860；

 江苏四级豆油：7100

短线交易

P1401

   目前国内主要港口棕榈油库存在103万吨左右，较一周前减少4万吨左右；其中广州港接近32万吨，天津港超过30万吨，张家港超过7万吨，日照及岚山港约7万吨。整体比往年偏高，供过于求的状况没有得到改变。棕油小幅震荡，形态上仍处于下行当中，后期支撑和压力5100和5900；

张家港24度棕油：5500元/吨

短线交易

M1401

   《油世界》在一份电邮报告中称，全球大豆产量料为2.8088亿吨，含期初库存在内，全球2013/14年度大豆供应料为3.43亿吨，较上月预估低100万吨。不过总供应量料仍创纪录高位，因南美产量增加。北半球产量料为1.25亿吨，约较上月预估低500万吨，其中含美国收割的8570万吨产量。豆粕刚性保持，豆粕震荡收涨仍处高位震荡区间，后期支撑和压力关注3345和3800；

江苏：

4410

日内交易

SR1401

   截止8月底，广西混合糖产量791.5万吨，同比增加97.3万吨，产销率94.95%。全国共生产食糖1306.84万吨（上制糖期同期产糖1151.75万吨）。累计销售食糖1194.58万吨（上制糖期同期982.21万吨），累计销糖率91.41。白糖震荡收低，形态上下方底部区间明确，后期支撑与压力位于4800和5400；

南宁：

5370-5400元/吨

观望或日内交易

   交

      易

提

示 

美联联9月议息会议宣布维持850亿美元的QE规模不变，下调美国经济增长和通胀预期，会后的声明表示在调整资产购买速度前，美联储决定等待更多的证据，证明（经济活动和劳动力市场状况的改善）将是可持续的。周五美国圣路易斯联储主席布拉德表示，若经济前景进一步明朗，10月份可能小幅消减QE；堪萨斯联储主席George亦批评美联储不缩减QE有损联储信誉，此两位官员均有今年联储投票权；另外纽约联储表示最早本周起开始测试隔夜逆回购也令市场紧张。市场重燃对收缩QE的忧虑。

美国财务上限到期，关注能否扩大新一财年发债规模。

上海自由贸易区29日正式挂牌，多部门出台政策支持自贸区建设。

长假期间各经济体央行将公布利率决议，各国将公布PMI等宏观经济数据。

风

险

提

示

    本策略仅供读者交流探讨，不作为读者投资交易依据，如有据此入市交易者，风险自负。

欢迎真诚、有投资意向的朋友来电交流，共谋发展。电话：0898-66527240；0898-66527229；我们以电话指导（针对个别客户）、盘前短信提示、盘中QQ一对一实时指导、盘尾评述等方式为我们的客户提供服务。投资俱乐部QQ群号：148888591。

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