关于印发上海期货交易所结算、标准仓单管理和交易等实施细则修订案的公告

                                                               更新日期：2012-10-23

［2012］10号

　　为切实落实今年证券期货监管会议的精神，促进期货市场功能发挥，更好地服务实体经济，满足广大投资者的需要，我所对《上海期货交易所结算细则》、《上海期货交易所标准仓单管理办法》、《上海期货交易所交易细则》等实施细则作了相应的修订。上述实施细则修订案已经本所第二届理事会第二十七次会议审议通过并报告中国证监会，现予以公布。

　　为使新、旧实施细则平稳过渡，经研究决定：

　　一、修订后的交割期保证金清退相关规则（《上海期货交易所结算细则》第六十三条），自2013年1月8日开始实施。

　　二、修订后的新合约上市当日无成交，其后一个交易日的基准价的确定方式调整相关规则（《上海期货交易所交易细则》第四十九条），自2013年1月8日开始实施。

　　三、本次其他修订规则自2012年11月26日起开始实施。

　　附件：

　　1．《上海期货交易所结算细则》（修订案）

　　2、《上海期货交易所标准仓单管理办法》（修订案）

　　3、《上海期货交易所交易细则》（修订案）

　　（附件正文请见本所会员服务系统和本所网站。）

二○一二年十月二十二日

  附件1：

                                                   《上海期货交易所结算细则》

（修订案）

     第六十三条 在交割期内，会员如在14：00之前办妥标准仓单、货款、增值税专用发票等交割事宜，交易所当日结算时即清退其相应的保证金。如在14：00之后办妥的，交易所将在下一交易日结算时清退相应的保证金。

在交割期内，买方会员按规定在14：00之前办妥货款事宜，交易所当日结算时清退其相应的保证金；如在14：00之后办妥的，交易所将在下一交易日结算时清退相应的保证金。

在交割期内，卖方会员按规定办妥标准仓单事宜，交易所当日结算时清退其相应的保证金；如第三交割日收市后未办妥增值税专用发票事宜，交易所当日对相应交割头寸以该合约交割结算价收取不低于15%的保证金，该保证金在卖方会员办妥增值税专用发票事宜后清退。

第七十三条 会员在充抵期限内提取有价证券的，应当弥补相应的保证金，方可办理提取手续，取回交存的有价证券。

各交易日会员提取有价证券申请的截止时间为当日14：30。

注：

1、双删除线部分为已删除的内容，灰色底纹且加粗部分为已作修订的内容；

2、未列入条款，除规则实施时间条款相应调整外，不作修订。

附件2：

                                 《上海期货交易所标准仓单管理办法》

（修订案）

     第四十七条 通过交易所结算的电子形式标准仓单的转让，应当通过会员进行。其转让流程如下:

（一）卖方客户转让申请。卖方客户输入品种、指定交割仓库、买方客户的客户编码和名称、卖方会员、转让价、相应标准仓单等相关信息后，提交转让申请。

（二）买方客户转让确认。买方客户通过标准仓单管理系统确认转让申请，并将货款存入指定买方会员的专用资金帐户。

（三）指定交割仓库审核转让申请，并通知买卖双方和交易所。

（四）交易所打印标准仓单所外转让结算单并收付货款。

（五）交易所释放标准仓单。

会员在14：00之前提交的转让申请，交易所在当日完成转让程序，会员在14：00之后提交的转让申请，交易所在下一交易日完成转让程序。

注：

1、灰色底纹且加粗部分为已作修订的内容；

2、未列入条款，除规则实施时间条款相应调整外，不作修订。

附件3：

                             《上海期货交易所交易细则》（修订案）

第四十九条  新上市合约挂盘当日涨跌停板为正常涨跌停板的二倍（交易保证金维持合约规定比例），。如当日有成交，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板，该合约其当日结算价按照《上海期货交易所结算细则》第三十八条中当日有成交的期货合约当日结算价确定方式确定；如当日无成交，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板和保证金，该合约其当日结算价参照《上海期货交易所结算细则》第三十八条中当日无成交的期货合约当日结算价确定方式确定，在适用该部分规定时，新上市合约挂盘当日的挂牌基准价视为“该合约上一交易日的结算价”。如三个交易日无成交，交易所可以对挂盘基准价作适当调整。

对曾经有成交而目前无持仓的合约，交易所可以公布新的基准价。

第六十二条 交易所按即时、每日、每周、每月、每年向会员、客户和社会公众提供期货交易信息。

交易所应当及时公布各合约的交割结算价。

交易所可根据需要调整上市品种标准仓单相关信息公布的频率。

注：

1、双删除线部分为已删除的内容，灰色底纹且加粗部分为已作修订的内容；

2、未列入条款，除规则实施时间条款相应调整外，不作修订。

3、《上海期货交易所结算细则》第三十八条 当日有成交价格的期货合约，其当日结算价是指该合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的期货合约，其当日结算价按照下列方法确定：

（一）如果当日收盘时交易所计算机系统中该合约有买、卖双方报价的，按照最优的买方报价、卖方报价和该合约上一交易日的结算价格三者中居中的一个价格为该无成交合约的当日结算价。

（二）如果当日该合约收盘前连续五分钟报价保持停板价格，且交易所计算机系统中只有单方报价时，则以该停板价格为该无成交合约的当日结算价。

（三）除上述第（一）、（二）项之外的其他情况，该无成交价格期货合约的当日结算价按照下列方法确定：

1、如果当日无成交合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度（%）小于等于当日无成交合约当日的涨跌停板，则当日无成交合约结算价＝该合约上一交易日的结算价×（1±该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度）。

2、如果当日无成交合约其当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度（%）大于当日无成交合约当日的涨跌停板，则当日无成交合约结算价＝该合约上一交易日的结算价×（1±该合约的当日涨跌停板）。

3、如果当日无成交合约前面所有月份合约当日均无成交，无法找到该合约当日前一有成交的最近月份合约结算价的涨跌幅度，则当日无成交合约结算价＝上一交易日该合约的结算价。