• 123
  首页 > 法律法规 > 郑州商品交易所


关于公布郑州商品交易所玻璃期货合约及相关业务细则的通知(郑商发[2012]191号)
作者:金元 | 来源:金元期货 | 点击数:1024 | 日期:2013-03-04


     

    关于公布郑州商品交易所玻璃期货合约及相关业务细则的通知

    郑商发[2012]191

    各会员单位:

    《郑州商品交易所玻璃期货合约》已经中国证监会(证监函[2012]393号)批准,现予公布。

    《郑州商品交易所期货交割细则》修正案、《郑州商品交易所标准仓单管理办法》修正案、《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》修正案、《郑州商品交易所普麦、强麦、早籼稻、菜油、甲醇、玻璃套期保值管理办法》修正案、《郑州商品交易所指定商品交割厂库管理办法》等,已经郑州商品交易所第五届理事会 201286日通讯会议审议通过,并报告中国证监会。现予公布,自玻璃合约正式上市之日起施行。  

    特此通知。

     

    附件:1.《郑州商品交易所玻璃期货合约》

          2.《郑州商品交易所期货交割细则》

          3.《郑州商品交易所标准仓单管理办法》

          4.《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》

              5.《郑州商品交易所普麦、强麦、早籼稻、菜油、甲醇、玻璃套期保值管理办法》

          6.《郑州商品交易所指定商品交割厂库管理办法》

     

                                      二〇一二年十一月二十八日

     

     

     

     

     

     

     

    附件一:

     

    郑州商品交易所玻璃期货合约

     

     

    交易品种

    平板玻璃(简称“玻璃”)

    交易单位

    20/

    报价单位

    (人民币)/

    最小变动价位

    1/

    每日价格波动限

    上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交

    易风险控制管理办法》相关规定

    最低交易保证金

    合约价值的6%

    合约交割月份

    112

    交易时间

    每周一至周五(北京时间 法定节假日除外)

    上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00

    最后交易日

    合约交割月份的第10个交易日

    最后交割日

    合约交割月份的第12个交易日

    交割品级

    见《郑州商品交易所期货交割细则》

    交割地点

    交易所指定交割地点

    交割方式

    实物交割

    交易代码

    FG

    上市交易所

    郑州商品交易所

     

     

     

     

    附件二:

    郑州商品交易所期货交割细则

     

    (郑州商品交易所第五届理事会:2009 28 日审议通过,自 2009 月20 日起施行;2011 10 17 日修订,自 2011 10 28 日起施行;2012 年8 日修订,自 2012 12 日起施行) 

     

    第一章 总则

     

    第一条 为保证郑州商品交易所(以下简称交易所)期货交割业务的正常进行,规范期货交割行为,根据《郑州商品交易所交易规则》,制定本细则。

    交易所交割业务按本细则进行,交易所、会员、客户、指定商品交割仓库(以下简称仓库)、指定商品交割厂库(以下简称厂库)及指定质检机构必须遵守本细则。

    第二条 期货交割指期货合约到期时,按照交易所的规则和程序,交易双方通过该期货合约标的物所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。

    使用标准仓单的期货交割实行三日交割法。

    使用非标准仓单的期货交割根据品种不同确定具体的交货日期。

    第三条 客户的期货交割须由会员办理,并以会员名义在交易所进行,交割结果由客户承担。

    第四条 不能交付或者接收增值税专用发票的客户不得交割;持仓量为非交割单位整数倍的相应持仓不得交割;不具备甲醇生产、储存、使用、经营或运输资质的客户不得参与甲醇交割。

    进入交割月前,不得交割的客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓。自进入交割月第一个交易日起,自然人客户不得开新仓,交易所有权对自然人客户的交割月份持仓予以强行平仓。不得交割的持仓被配对的,交易所对其处以合约价值(按配对日交割结算价计算)10%的违约金,违约金支付给对方,终止交割;买卖双方均属上述情况的,交易所按本条规定比例核算的金额对双方进行处罚,终止交割。

    第二章 期货交割标准

     

    第一节 普通小麦

    第五条 交割单位:50吨。

    第六条 普通小麦(以下简称普麦)交割适用国家标准、国家相关规定及本细则规定。基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 小麦》(GB1351-2008)的三等及以上小麦,且不完善粒中生芽粒≤2.0%,霉变粒≤2.0%

    替代品质量差异及升贴水:

    (一)入库时,水分≤12.5%的,足量入库;12.5%<水分≤13.5%的,以12.5%为基准,水分每超0.5%,扣量1.0%;不足0.5%的,不扣量。标准仓单出库时,水分≤12.5%的,水分减量由提货人承担;12.5%<水分≤13.5%的,水分每超0.5%,补量1.0%;不足 0.5%的,不补量。车船板交货时水分≤12.5%的足量交货;12.5%<水分≤13.5%的,水分每超0.5%,补量1.0%;不足0.5%的,不补量。

    (二)1.0%<杂质≤1.5%的,以1.0%为基准,杂质每超0.5%,入库扣量(出库补量)1%;不足0.5%的,不扣量(出库不补量)。车船板交货时按出库处理。

    (三)8.0%<不完善粒≤12.0%的,以8.0%为基准,不完善粒每超1.0%,入库扣量(出库补量)1.0%。车船板交货时按出库处理。

    第七条 普麦接收、储存、发运采用散粮方式。

     

    第二节 优质强筋小麦(WH[1]

    第八条 交割单位:20吨。

    第九条 优质强筋小麦(以下简称强麦)交割适用国家标准、国家相关规定及本细则规定:

    基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 小麦》(GB1351-2008)的三等及以上小麦,不完善粒中霉变粒≤2.0%300s≤降落数值≤550s;内在品质指标稳定时间≥8分钟、湿面筋≥30%、拉伸面积(135min)≥90cm2

    替代品质量差异及升贴水:

    (一)内在品质指标稳定时间≥6分钟、湿面筋≥28%、拉伸面积(135min)≥75cm2时的,贴水80/吨;稳定时间≥12分钟、湿面筋≥30%、拉伸面积(135min)≥90cm2 的,升水20/吨。

    (二)强麦入库时,水分≤12.5%的,足量入库;12.5%<水分≤13.5%的,以12.5%为基准,水分每超0.5%,扣量1.0%;不足0.5%的,不扣量。出库时,水分≤12.5%的,水分减量由提货人承担;12.5%<水分≤13.5%的,水分每超0.5%,补量1.0%;不足 0.5%的,不补量。

    (三)1.0%<杂质≤1.5%的,以1.0%为基准,杂质每超0.5%,入库扣量(出库补量)1.0%;不足0.5%的,不扣量(出库不补量)。

    (四)8.0%<不完善粒≤12.0%的,以8.0%为基准,不完善粒每超1.0%,入库扣量(出库补量)1.0%。降落数值、湿面筋、稳定时间、拉伸面积指标检验规定见附件一。

    第十条 强麦接收、发运采用散粮方式;储存采用麻袋包储与散粮存储相结合的方式。

    第三节 棉花

    第十一条 棉花合约按序号排列,分为一号棉和交易所公告的其他序号棉花。

    第十二条 一号棉交割单位:185包±5包(22710公斤/包),对应8手期货合约。

    第十三条 一号棉交割适用国家标准。

    基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 棉花 细绒棉》(GB1103-2007)规定的328B级国产锯齿细绒白棉。

    期货交割棉实行分级计价。分级计价按重新检验的结果计算:

    (一)有主体品级的棉花,各品级棉花分级计价。主体品级确定方法:按批检验时,占 80%及以上的品级,其余品级仅与其相邻。

    (二)无主体品级的棉花,以累计方式产生结算品级,累计棉花按结算品级与未累计棉花分级计价。结算品级确定方法:根据按批检验结果,从高品级起依次降级累计,直至累计比例大于等于 80%的品级,且未累计品级仅与其相邻。

    替代品及升贴水:符合《中华人民共和国国家标准 棉花 细绒棉》(GB1103-2007)规定的,主体品级和按本条第三款第(二)项累计产生的结算品级为四级及以上,长度级为 28 毫米及以上,马克隆值级为 A 级和 C2 级的国产锯齿细绒白棉,可以替代交割。

    (一)品级升贴水:符合 GB1103-2007 规定的国产锯齿细绒白棉一级升水 450 /吨,二级升水 300 /吨;四级贴水 500 /吨;五级贴水 1300 /吨。

    (二)长度升贴水:棉花的平均长度大于或等于 30 毫米以上的,升水 100 /吨。

    (三)主体马克隆值级为 A 级的棉花,升水 50 /吨;主体马克隆值级为 C2 级的棉花,贴水 100 /吨。

    (四)每交割单位棉花中,抽样检验时发现异性纤维的包数为1 包的,正常交割;超过 1 包的,每发现一包增加贴水 200 /吨。

    升贴水随货款一并结算。

    第十四条 N年产锯齿细绒白棉从N+181日起每日历日贴水4/吨,至N+23月的最后一个工作日止。

    第十五条 棉花包装及包装物应符合国家有关棉花包装规定。

    第四节 白糖

    第十六条 交割单位:10 吨。

    第十七条 白糖交割适用国家标准及本细则规定。

    基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 白砂糖》(GB3172006)(以下简称《白糖国标》)规定的一级白糖。

    替代品及升贴水:

    (一)符合《白糖国标》的一级和二级(色值小于等于170IU)的进口白糖(含进口原糖加工而成的白糖)可以交割;

    (二)色值小于等于170IU,其他指标符合《白糖国标》的二级白糖,可以在本制糖年度(每年的101日至次年的930日)的9月和该制糖年度结束后的当年11月合约替代交割,贴水标准为50/吨;

    第十八条 N制糖年度生产的白糖,只能交割到N制糖年度结束后的当年11月份,且从当年9月合约交割起(包括9月合约交割)每交割月增加贴水20/吨,即9月贴水20/吨,11月贴水40/吨,贴水随货款一并结算。

    第十九条 白糖包装应符合《白糖国标》的规定。

    进口白糖的标志、标签,除应含有产品名称、净含量、生产厂商名称、生产日期等内容外,其他内容不作要求。

    白糖包装有霉变、严重污染或者出现潮包、流包、真结块、有异味的,不得入库。

    第五节 精对苯二甲酸

    第二十条 交割单位:5吨。

    第二十一条 精对苯二甲酸(以下统称PTA)交割质量标准适用《工业用精对苯二甲酸》(SH/T 1612.1-2005)。

    基准交割品:符合SH/T 1612.1-2005质量标准的优等品PTA

    基准交割品必须是经交易所认定的PTA生产厂家生产的商品。具体生产厂家由交易所公告。

    交易所有权调整交割品生产厂家。

    第二十二条 出现破包、潮包、结块、严重污染等情况的,不得入库。

    第六节 菜油(OI[2]

    第二十三条 交割单位:10 吨。

    第二十四条 菜油交割适用国家标准及本细则规定。

    基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 》(GB1536-2004)四级质量指标的菜油。

    替代品及升贴水:

    (一)符合GB1536-2004规定的三级、二级、一级质量指标的菜油可以替代交割,无升贴水。

    (二) 加热试验(280℃)”项目中 ,仅 0.5≤蓝色增加值≤1.0,其他指标符合基准交割品质量要求的菜油,可以替代交割,贴水 30/吨。该菜油须以菜籽原油标示。

    第二十五条 自每年61日(含该日)起至当年121日止(不含该日)入库的菜油,其酸值不得超过2.3mg/g,过氧化值不得超过3.5mmol/kg,色泽黄35红不超过6.0

    自每年121日(含该日)起至次年61日止(不含该日)入库的菜油,其酸值不得超过2.5mg/g,过氧化值不得超过4.0mmol/kg,色泽黄35红不超过6.5

    菜油出库时,其过氧化值不得超过 5.5mmol/kg

    第七节 早籼稻(RI[3]

    第二十六条 交割单位:20 吨。

    第二十七条 早籼稻交割适用国家标准、国家相关规定及本细则规定。

    基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 稻谷》(GB13502009)的三等及以上等级早籼稻谷。

    替代品及升贴水:

    (一)早籼稻入库时,水分≤13.5%的,足量入库。13.5%<水分≤14.5%的,以 13.5%为基准,水分每超 0.1%,扣量 0.2%(仅适用于江西、湖南、湖北等主产区)。

    (二)早籼稻出库时,水分<13.5%的,水分减量部分由提货人承担。水分>13.5%的,以 13.5%为基准,水分每超 0.1%,补量 0.1%,由仓库承担(仅适用于江西、湖南、湖北等主产区)。

    (三)早籼稻杂质超过1.0%但不超过1.5%的,扣量0.5%。超过1.5%但不超过2.0%的,扣量1.0%

    第二十八条 早籼稻生产年度为每年的81日至次年的731日(以下同)。

    入库早籼稻的脂肪酸值不得超过以下规定:本生产年度产早籼稻脂肪酸值不得高于21mg/100g(干基),高于21mg/100g(干基)的,视为非本生产年度产早籼稻。非本生产年度产早籼稻脂肪酸值不得高于25mg/100g(干基)。

    本生产年度产早籼稻入库时,黄粒米不得超过0.5%;非本生产年度产早籼稻入库时,黄粒米不得超过0.7%。出库早籼稻的黄粒米不得超过1.0%。

    第二十九条 非本生产年度产早籼稻交割时贴水由交易所另行公告。

    第八节 甲醇

    第三十条 交割单位:50吨。

    第三十一条 甲醇交割适用国家标准及本细则规定。

    基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 工业用甲醇》(GB338-2004)规定的优等品甲醇,其中“乙醇的质量分数”指标不作要求。

    第九节 玻璃

    第三十二条 交割单位:20吨。

    第三十三条 玻璃交割适用国家标准及本细则规定。

    基准交割品:符合《中华人民共和国国家标准 平板玻璃》(GB11614-2009)(以下简称“国标”)的5mm无色透明平板玻璃(不大于2m×2.44m)一等品。

    替代品及升贴水:符合国标规定的4mm无色透明平板玻璃(不大于2m×2.44m)一等品,无升贴水。

    第三章 交割基准价与升贴水

    第三十四条 普麦交割分标准仓单(以下简称仓单普麦)交割和车船板交割(以下简称车船板普麦)两种方式。

    车船板交割是指在交易所指定交割计价点货物装至买方汽车板、火车板或轮船板,完成货物交收的一种实物交割方式。买卖双方以货物装上买方车船板为界,实现货物的所有权和风险转移,各自承担对货物的数量、质量责任。

    交割计价点是指由交易所指定的用于计算双方各自应承担交割费用的地点。具体地点由交易所公告。

    第三十五条 各品种交割基准价如下:

    普麦期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在指定交割计价点或指定交割仓库买方的车船(汽车、轮船)板交货的含税价格(不含包装)。

    强麦[4]、一号棉、白糖各期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在基准交割仓库交货的含税价格。

    PTA、甲醇期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在基准仓库出库时的汽车板交货的含税价格。

    菜油[5]期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在基准仓库出库时的车船(汽车、火车、轮船)板交货的含税价格。

    早籼稻[6]期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在基准仓库的散粮交货(不含包装物)含税价格。

    玻璃期货合约的交割基准价为该期货合约的基准交割品在基准交割地裸包出库时的汽车板交货的含税价格。

    第三十六条 指定交割仓库、指定交割计价点及升贴水由交易所确定并公告。

    第三十七条 通用仓单的重量溢短的计价标准由交易所每年公告一次。

    适用通用标准仓单品种的替代品升贴水、交割仓库升贴水和重量溢短价款在仓单注册、注销时划转,相应的增值税专用发票由标准仓单注册人向标准仓单注销人开具,交割仓库负责监督。交割仓库按照增值税适用税率收取押金,增值税发票开具后押金应予退还。

    第四章 交割流程

    第三十八条 普麦、一号棉期货合约在最后交易日之前的配对原则:

    (一)自进入交割月第一个交易日起至最后交易日的前一交易日,持有交割月合约、标准仓单或普麦车船板交割货物的卖方会员可在每个交易日下午 2 30 分之前,通过会员服务系统提出交割申请。卖方提出棉花期货交割申请时,需同时提交相应的棉花仓单信息;卖方提出普麦车船板交割申请时,需同时提交相应的拟交割货物信息,包括:品种、等级、数量、生产年度、交割计价点、存放地点等。

    (二)买方会员在会员服务系统响应卖方会员的交割申请(选择棉花或普麦仓单,或选择普麦车船板交割货物信息);买方会员响应的,即视为确认,买卖双方均不得撤销。未得到买方会员响应的,卖方会员可于申请当日下午 2 30 分之前撤销交割申请;没有撤销的,由计算机系统判为作废。当日闭市后,交易所按确认结果进行配对(即配对日)。

    第三十九条 普麦、一号棉期货合约在最后交易日的配对原则:

    (一)最后交易日下午,普麦、一号棉合约不再进行交易。上午闭市后,同一会员同一交易编码客户所持有的该交割月买卖持仓相对应部分由计算机自动平仓,平仓价按当日结算价计算。其他未平仓合约,一律视为交割合约。

    (二)下午 1 30 分之前,普麦车船板交割的,卖方应提出交割申请,提交车船板交割货物信息。一号棉卖方应主动公布用于交割的仓单信息,未主动公布的,交易所于下午 1 30 分公布卖方所有棉花有效仓单信息供买方挑选;买方挑选卖方仓单的总数量不超过卖方该合约的持仓量。普麦卖方未提出车船板交割申请及未提交车船板交割货物信息的,交易所按仓单交割对待。

    (三)下午 1 30 分到 2 30 分,买方根据卖方提交的仓单信息或车船板交割的货物信息,自主选择并确认。卖方提出的、但未被买方选中的车船板交割申请,仍然按照车船板交割方式进行配对。

    (四)当日闭市后,交易所按确认结果进行配对;其他仍未配对的持仓,由计算机按先车船板后仓单,再按数量取整、最少配对数原则予以配对(即配对日)。

    第四十条 普麦、一号棉之外品种的配对原则:

    (一)自进入交割月第一个交易日起至最后交易日的前一交易日,持有交割月合约、标准仓单的卖方会员均可在每个交易日下午 2 30 分之前的交易时间内,通过会员服务系统提出交割申请。

    (二)买方会员在会员服务系统响应卖方会员的交割申请;未得到买方会员响应的,卖方会员可于申请当日下午 2 30 分之前撤销交割申请,没有撤销的,由计算机系统判为作废;买方会员响应的,即视为确认,买卖双方均不得撤销。申请当日闭市后,交易所依据买卖双方相对应的持仓量、买卖双方确认申请量和卖方持有标准仓单量,取最小数进行配对(即配对日)。

    (三)最后交易日闭市后,同一会员同一交易编码客户所持有的该交割月买卖持仓相对应部分由计算机自动平仓,平仓价按当日结算价计算;其他未平仓合约,一律视为交割合约,由计算机按数量取整、最少配对数原则予以配对(配对日)。

    第四十一条 配对后,标准仓单交割的,卖方相应的标准仓单予以冻结,相应的交易保证金予以释放。车船板交割的,卖方交易保证金不予释放。

    第四十二条 交割关系一经确定,买卖双方不得擅自调整或者变更。

    第四十三条 配对日后的下一交易日(即通知日),买卖双方通过交易所会员服务系统确认《交割通知单》。会员未收到《交割通知单》或者对《交割通知单》有异议的,应在通知日下午 5 时之前以书面形式通知交易所;规定时间内没有提出异议的,视为对《交割通知单》的认可。

    第四十四条 标准仓单交割结算流程规定如下:

    (一)通知日后的下一交易日(即交割日)上午 9 时之前,买方会员应当将尚欠货款划入交易所账户,卖方会员应当持有可流通的标准仓单。交易所结算部门为买卖双方办理交割结算手续,买卖双方在《交割通知单》注明的时间通过交易所会员服务系统查收交割结算结果,同时,买方会员把客户名称和税务登记证号等事项提供给卖方会员。

    (二)交易所收取买方会员全额货款后,于交割日将全额货款的80%划转给卖方会员,同时将卖方会员的仓单交付买方会员。余款在买方会员确认收到卖方会员转交的增值税专用发票时结清。对发票的传递、余款的结算,会员均应按本细则第四、六章规定办理。

    第四十五条 普麦车船板交割结算流程规定如下:

    (一)通知日后下一交易日上午 9 时之前, 买方会员应当将尚欠货款划入交易所账户。

    (二)买卖双方自通知日后规定时间,对车船板交割货物的交收事宜进行协商,办理交收。车船板交割具体事宜见本细则第五章有关规定。

    (三)配对后至最后交货日次日,交易所按双方确认情况进行结算。

    1、委托交易所结算的,卖方提交此次交割货物数量、质量、增值税发票流转及应划转货款等信息,买方在规定时间内进行确认。交易所按双方确认结果进行资金划转。全部货物交收完毕后,交易所释放收取的买卖双方交易保证金。增值税发票流转参照本细则第六章有关规定执行。

    2、不委托交易所结算的,交易所退还收取的买卖双方交易保证金。买卖双方终止交割。

    第四十六条 交割结算价为期货合约配对日前 10 个交易日(含配对日)交易结算价的算术平均价。

    第五章 车船板交割

    第四十七条 车船板交割时,卖方货物存放地点应具备以下条件:

    (一)交通便利,核定载重 20 吨以上货车能够顺畅通行;

    (二)计量设施完好,计量衡器应经具有国家认可资质的技术监督部门鉴定合格,且在鉴定的有效期内;

    (三)装运能力强,发货速度不低于 300 /天(双方另有约定的除外)。

    第四十八条 自通知日起三个交易日内,买卖双方可就车船板交割事宜进行协商,确定结算方式、交货地点、交货方式、交货时间等,签订《普通小麦车船板交割协议书》。买方最迟应在第三个交易日下午 1 30 分前,通过会员在会员服务系统中提交《普通小麦车船板交货事项确认单》,卖方会员应在下午 3 时前进行确认。逾期买方未提交或卖方未确认的,视同违约,按照本办法第九章相关规定处理。

    第四十九条 买方可以选择在卖方货物所在地或交割计价点交割,卖方不得拒绝。买卖双方达成协议的,可以按照协议里约定的地点进行交割;未达成协议的,买方可在《普通小麦车船板交货事项确认单》中选择交割计价点进行交割,卖方应按买方的要求交货。在交割计价点交货的,买卖双方应及时与交割计价点指定交割仓库联系,安排交割事宜。卖方必须在规定的时间内把货物运达交割计价点,并承担交收过程中的中转费。

    第五十条 货物发运前,买方应到场查验货物质量,卖方应予以配合。验收无误后,双方签署《质量验收确认单》。

    第五十一条 货物发运时,买方应到场验收并监装、监运,卖方应安排足够人力、设备,确保正常发货。重量检验采用发货地过地磅称重或双方认可的其他计量方式验重,买方有权对计量衡器的准确性进行确认。发运完毕后,双方签署《数量验收确认单》。

    买方需要包装物时,包装物由买方自理或者委托卖方代办,其费用由买方支付。

    第五十二条 一方对货物质量、数量有异议的,应停止交接货物,并与对方协商解决。协商不成的,可以书面向交易所提出复检申请,并预交复检费用(含检验费、质检人员差旅费等),交易所组织指定质检机构或双方认可的质检机构、国家计量技术监督部门验重、验质,复检费用由过错方承担。复检结果为解决争议的依据。

    第五十三条 买卖双方未按约定的发运时间、发运速度交接货物,造成延误的,首先进行协商解决。协商不成的,守约方可以向交易所提出补偿申请,并提交相应证据,交易所经核实后,对过错方扣罚滞纳金补偿给守约方。滞纳金金额=[2(元/吨)×延误天数×应发(收)而未发(收)货商品数量]

    由于不可抗力导致商品装运推迟的,可以顺延。

    第五十四条 在最后交货日之前交割完毕的,交易所根据买卖双方的确认进行划款。在最后交货日仍没有交割完毕的,按照以下方式处理:

    (一)卖方按照约定或正常速度发货但仍未完成所有商品交收的,可以延期交收,买方不得拒绝。待最终交割完毕后,按照规定流程进行划款。

    (二)一方未按照约定或正常速度完成所有商品交收的,另一方可以申请终止交收。守约方通过会员服务系统提交《终止交收申请书》及相关证据,过错方在两个工作日内确认,逾期没有确认又没有提出异议的视同确认,交易所与卖方结清已发运部分的货款,剩余货款返还给买方。其余未交收部分双方可以协商另行交收,协商不成的,按过错方违约处理。

    第六章 增值税专用发票的流转

    第五十五条 期货交割由交割卖方向对应的买方开具增值税专用发票。增值税专用发票由双方会员转交、领取并协助核实。

    第五十六条 配对日后的一个工作日内,买方应按照税务机关的规定将开具增值税发票所需的具体信息通知卖方。标准仓单交割的,自交割日(不含该日)起 7 个交易日内,卖方应当提交增值税专用发票。延迟 1 10 日(公历日)的,卖方会员应当每天支付货款金额

    0.5‰的滞纳金;超过 10 日(公历日)仍未提供增值税专用发票的,视为拒绝提供增值税专用发票,卖方会员应当按货款金额的规定比例支付违约金。普麦、强麦、菜油、棉花和早籼稻的违约金比例为 13%;白糖、PTA、甲醇和玻璃的违约金比例为 17%。滞纳金或者违约金从货款余额中扣除,补偿给买方会员,剩余货款属于卖方会员。卖方会员先行支付滞纳金或者违约金后,有权向客户追偿。

    车船板交割的,卖方应在交货完毕后 7 个交易日内或者合同约定的时间向买方交付增值税专用发票。延期交付的,参考上款规定处理。

    买方会员应在收到卖方会员转交的增值税专用发票两个工作日内(含该日),对增值税专用发票进行确认。

    因买方会员提供资料有误,致使发票作废的,买方会员责任自负;买方会员提供资料延迟的,卖方会员提供发票时间可以顺延。

    自交割日(不含该日)起超过 7 个交易日,买方会员仍未提供有关资料的,交易所划转剩余 20%货款至卖方会员,由此造成的后果由买方自负。

    第五十七条 交易所可根据国家税收政策变化,对违约金比例作相应调整。

    第七章 期货转现货

    第五十八条 期货转现货(以下简称期转现)是指持有同一交割月份合约的多空双方之间达成现货买卖协议后,变期货部位为现货部位的交易。

    第五十九条 达成期转现协议的双方共同向交易所提出申请,获得交易所批准后,分别将各自持仓按双方达成的平仓价格由交易所代为平仓(现货的买方在期货市场应当持有多头部位,现货的卖方在期货市场应当持有空头部位)。同时双方按达成的现货买卖协议进行与期货合约标的物种类相同、数量相当的现货交换。

    第六十条 期转现流程:

    (一)期货合约自上市之日起到该合约最后交易日期间,均可进行期转现;

    (二)买卖双方可以通过交易所会员服务系统发布期转现意向。持有同一交割月份合约的买卖双方达成协议后,在每个交易日的下午2 30 分之前向交易所提交期转现申请;

    (三)交易所批准后,期转现的买卖双方持有的期货持仓,由交易所在审批日的下午闭市之后,按买卖双方达成的平仓价格平仓。买卖双方达成的平仓价格应当在审批日合约价格限制的范围内;

    (四)用标准仓单进行期转现,可由交易所进行货款划转;

    1.买方提交期转现申请前应当有 20%以上的货款,货款不足的不予批准或者办理。

    2.期转现申请批准后的下一交易日,交易所为平仓成功的期转现买卖双方办理仓单过户。货款的划转参照本细则第四十条执行。

    3.增值税专用发票由卖方客户向买方客户按照双方商定的交货价格开具,具体办法按照本细则第五十二条的有关规定执行。

    4.买卖双方的相应持仓平仓后,办理标准仓单过户手续时,卖方未能如数交付标准仓单或者买方未能如数解付货款的,由交易所按照买卖双方达成的交货价格代扣违约方违约部分 20%的违约金支付给守约方。

    (五)非标准仓单的期转现,货款划转方式由双方协商确定。

    1.买卖双方应当提供相关现货买卖协议。

    2.货物交收和货款划转由买卖双方自行协商确定,由此产生的纠纷自行解决,交易所不承担责任。

    (六)交易所适时公布期转现的有关信息。

    第六十一条 买卖双方各自负担标准仓单期转现中仓单转让环节的手续费。

    第六十二条 交易所发现会员或者客户在期转现中弄虚作假的,按《郑州商品交易所违规处理办法》的有关规定予以处罚。

    第八章 交割费用

    第六十三条 强麦、一号棉、白糖和早籼稻运达仓库指定货位前的一切费用由卖方客户承担;从指定货位到装上车、船(汽车、火车、轮船)板的费用由买方客户承担。

    PTA、菜油和甲醇运达交割仓库指定货位前的一切费用由卖方客户承担,货物装到汽车板(菜油包括火车、轮船)后的一切费用由买方客户承担。出入库费用由卖方客户承担,货物入库时向交割仓库支付。

    仓单普麦自指定交割仓库装至车船板之前的其他一切费用(不含包装)由卖方客户承担,之后的一切费用由买方客户承担。

    车船板普麦交割时,自指定交割计价点或双方协商的其它交割地点装至车船板之前的其他一切费用(不含包装)由卖方客户承担,之后的一切费用由买方客户承担。双方协商买方自行提货或卖方送货的,可根据距离交割计价点的远近协商各自承担的运费。

    玻璃用汽车提货的,装到汽车板前的一切费用由厂库承担,装到汽车板后的一切费用由提货方承担。玻璃用船提货的,提货方需支付短驳费和码头使用费。

    第六十四条 各品种出入库费用、交割手续费、仓储费及检验费等标准由交易所公告。

    仓单普麦、菜籽油、早籼稻入库检验费用由交割仓库承担,其他品种的入库检验费由卖方货主承担。仓单普麦及车船板普麦出库检验费用均由买方承担。

    自标准仓单注册之日起至交易所开出《提货通知单》前一日止,交易所代交割仓库收取仓储费,交易所在每月第一个交易日按月计算划转上个月发生的仓储费;交易所代收之外的费用,交割仓库直接向货主收取。

    第六十五条 普麦、强麦无包装物。棉花、白糖、PTA、早籼稻包装物不另行计价。

    玻璃买方客户有需要的,玻璃厂库应该提供包装物及包装辅助物,收费方式及标准随厂库一并公告。

    第六十六条 根据国家政策规定和市场变化,交易所需要调整有关费用标准时,另行公告。

    第九章 交割违约处理

    第六十七条 具有下列行为之一的,构成交割违约:

    (一)规定期限内,卖方未能如数交付标准仓单的或未能如数交付实物的;

    (二)规定期限内,买方未能如数解付货款的;

    (三)车船板卖方交割的货物质量不符合交割质量规定的;

    (四)交易所认定的其他违约行为。

    第六十八条 普麦交割(含仓单和车船板)违约的,由违约方支付违约部分合约价值(按交割结算价计算)20%的违约金给守约方。买卖双方终止交割。

    第六十九条 计算普麦之外品种的买方交割违约合约数量时,交易所应对违约部分预扣合约价值 30%的违约金和赔偿金。

    计算买、卖方交割违约合约数量的公式为:卖方交割违约合约数量(手)=[应交标准仓单数量(张)-已交标准仓单数量(张)]×交割单位÷交易单位

    买方交割违约合约数量(手)(应交货款 -已交货款)÷(1-30%)÷(交割结算价+包装物单价)÷交易单位

    第七十条 普麦之外品种发生交割违约的,交易所于违约发生当日上午 9 30 分以前通知违约方和对应的守约方。

    守约方应当在当日上午 10 30 分以前将终止交割或者继续交割的选择意向书面递交交易所。逾期未递交选择意向的,交易所按终止交割处理。

    第七十一条 普麦之外品种构成交割违约的,由违约方支付违约部分合约价值(按交割结算价计算)10%的违约金。违约金支付后,根据违约主体的不同另行处理。

    第七十二条 普麦之外品种卖方交割违约的,买方可作如下一项选择:

    (一)终止交割: 交易所退还买方货款;

    (二)继续交割:交易所在认定卖方违约的下一交易日发布标准仓单征购公告,并在 7 个交易日内组织征购。征购成功,交易所支付给买方标准仓单;征购失败,卖方支付给买方违约部分(此处指征购失败部分)合约价值 10%的赔偿金,交易所退还买方交割货款后终止交割。卖方承担因征购产生的一切经济损失和费用。

    第七十三条 普麦之外品种买方违约的,卖方可作如下的一项选择:

    (一)终止交割:交易所退还卖方标准仓单;

    (二)继续交割: 交易所在认定买方违约的下一交易日发布标准仓单竞卖公告,并在 7 个交易日内组织竞卖。竞卖成功,交易所支付给卖方交割货款;竞卖失败,买方支付给卖方违约部分(此处指竞卖失败部分)合约价值 10%的赔偿金,交易所退还卖方标准仓单后终止交割。买方承担因竞卖产生的一切经济损失和费用。

    第七十四条 普麦之外品种征购价格不高于交割结算价的 120%,竞卖价格不低于交割结算价的 80%

    附则

    第七十五条 违反本细则规定的,交易所按《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定处理。

    第七十六条 本细则解释权属于郑州商品交易所。

    第七十七条 本细则自 2012 12 3 日起施行。

     

    附件三:

    郑州商品交易所标准仓单管理办法

    (郑州商品交易所第五届理事会:2008 日审议通过,自 2008 1 15日起施行;2009 28 日修订,自 2009 20 日起施行;2012 月14 日修订,自 2012 日起施行;2012 日修订,自 2012 12 月3 日起施行) 

    第一章 总则

    第一条 为保障郑州商品交易所(以下简称交易所)商品期货交割业务的正常进行,规范标准仓单的管理,根据《郑州商品交易所交易规则》,制定本办法。

    第二条 标准仓单的注册、流通和注销等业务,按本办法执行。

    第三条 交易所、会员、客户、指定商品交割仓库(以下简称仓库)、指定商品交割厂库(以下简称厂库)及指定质检机构(以下简称质检机构)办理与标准仓单有关的各项业务,应当遵守本办法。

    第二章 标准仓单

    第四条 标准仓单是指仓库或厂库按照交易所规定的程序提交仓单注册申请后,经交易所注册,可用于证明货主拥有实物或者可予提货的财产凭证。

    根据申请注册的主体不同,标准仓单分为仓库标准仓单(以下简称仓库仓单)和厂库标准仓单(以下简称厂库仓单)两种。

    第五条 交易所通过计算机系统办理标准仓单的注册、交割、转让、充抵保证金和注销等业务。

    会员或客户使用标准仓单向商业银行等第三方提供担保的,须向交易所办理标准仓单质权登记手续。未经交易所办理质权登记的,不得约束其他会员或客户等第三人。

    会员或客户在开通质权登记及质权行使通道的商业银行将标准仓单质押后,经交易所批准,可在该银行的质权登记及质权行使通道下,建立不超过质押标准仓单数量的空头头寸。该头寸只能进行实物交割,不得平仓,但因交易所监管需要专项批准的除外。

    在交易所开通标准仓单质权登记及质权行使通道的商业银行,出现会员或客户到期未归还仓单质押贷款时,可通过转让仓单或建立对应期货空头头寸以交割等方式处置质押仓单;增值税专用发票的流转按照《郑州商品交易所期货交割细则》第五章规定处理。

    第六条 仓库标准仓单的生成包括交割预报、入库验收、质量检验、仓库申请注册及交易所办理注册等环节。

    厂库标准仓单的生成包括厂库申请注册及交易所办理注册等环节。

    经交易所注册的标准仓单,方可适用于与期货相关的业务。

    第七条 标准仓单根据流通性质不同,分为通用标准仓单和非通用标准仓单两种。

    仓库或厂库向标准仓单持有人承担质量及数量责任。标准仓单流通转让的,其载明货物的权利及风险相应转移。

    第八条 通用标准仓单是指标准仓单持有人按照交易所的规定和程序可以到仓单载明品种所在的交易所任一仓库或厂库选择提货的财产凭证。

    适用通用标准仓单的品种包括小麦[7] 、白糖、PTA、菜油[8] 、早籼稻[9] 、甲醇、玻璃。

    第九条 通用标准仓单载明的内容包括:会员号、会员名称、客户交易编码、品种、标准仓单数量、冻结数量、充抵数量等。

    第十条 非通用标准仓单是指仓单持有人按照交易所的规定和程序只能到仓单载明的仓库或厂库提取所对应货物的财产凭证。

    适用非通用标准仓单的品种为棉花。

    第十一条 非通用标准仓单载明的内容包括:会员号、会员名称、客户交易编码、品种、标准仓单数量、仓库或厂库、检验时间、标准仓单编号、冻结数量、充抵数量等。

    第三章 仓库仓单的交割预报

    第十二条 客户或者非期货公司会员向仓库发货前,应当由会员填写《交割预报单》,并以书面形式或者交易所认可的其他形式向仓库预报。

    预报数量较大的,交易所可以要求货主提供拥有商品的相关证明。特殊情况下,交易所可以要求仓库优先批准有近期月份持仓的交割预报。

    第十三条 自接到会员《交割预报单》之日起 2 个工作日内,仓库应当以书面形式或者交易所认可的其他形式回复会员能够接收的商品数量。自接到仓库同意入库的回复之日起 2 个工作日之内,会员应当向仓库缴纳 30 /吨的交割预报定金。仓库在收到交割预报定金的当日(工作日),开具《入库通知单》。

    对已存放在仓库的商品申请期货交割的,仍应提交交割预报,无须交付交割预报定金。

    《入库通知单》自开具之日起生效。

    第十四条《入库通知单》有效期(公历日)分别为:

    (一)仓单普通小麦(以下简称仓单普麦)、优质强筋小麦(以下简称强麦)、一号棉、菜油和早籼稻为 40 天。

    (二)白糖每年 11 1 日至次年 4 30 日,广东、广西及云南三省(区)等交易所认可的白糖主产区仓库为 15 天(公历日);其他时间和其他地区仓库为 40 天。

    (三)精对苯二甲酸(以下统称 PTA)为 15 天。

    交易所可视情况,调整《入库通知单》的有效期。

    第十五条《入库通知单》有效期内相对应数量的商品全部到库的,自商品入库完毕之日起 2 个工作日内,交割预报定金予以返还;部分到库的,按实际到货量返还;未到库部分,交割预报定金不予返还。

    第十六条 交易所公告暂停仓库入库业务的,自公告之日(含该日)下午闭市起,该仓库发生的交割预报视为无效预报,交易所不再受理相关商品的仓库仓单注册申请。

    第十七条 货主应当按交易所有关规定向仓库交纳各项费用。

    第十八条 办理完交割预报的货主发货前,须将运输方式、车(船)号、数量、到货时间等通知仓库。

    第四章 交割商品入库

    第十九条 交割商品入库时,商品的重量、包装相关单证等的验收及扦()样由仓库按照本办法的规定实施,货主应到场监督,验收结果须经双方认可。仓库、货主应对验收结果签章确认,并共同对入库商品的真实性负责。入库商品未经仓库、货主签章确认的,不得用于期货交割。

    棉花样品的扦取由承检机构实施,仓库应当予以协助配合。仓库及货主有权对样品扦取进行监督。

    第二十条 入库商品质量指标由质检机构检验的,自接到检验结果之日起 1 个工作日内,仓库应当对检验结果进行确认并通知客户。

    第二十一条 交易所认可的免检商品和适用非通用标准仓单的商品入库后,仓库应当对货主的名称、联系人及联系方式、商品数量、生产厂家、存放库房及垛位等事项登记造册,并由货主签字确认。

    第二十二条 入库商品质量检验结束后,检验单位将检验报告以数字认证方式上传至交易所仓单注册注销系统。由质检机构检验的,质检机构应当及时将检验报告寄送仓库或由仓库领取。货主或者仓库业务急需的,质检机构可先行告知检验结果。

    第一节 小麦入库

    第二十三条 仓单普麦、强麦重量验收应当在库内整车过地磅。强麦不同品种须分开储存,不得混存。

    第二十四条 强麦入库质量检验由交易所组织实施。强麦降落数值、稳定时间、拉伸面积和湿面筋指标由质检机构检验;其他质量指标由交割仓库或质检机构检验。

    仓单普麦入库质量检验由交割仓库组织实施,入库检验样品由交割仓库在卸车前抽取,检验结果不符合交割质量标准的不允许注册。入库过程中发现不符合交割质量标准的部分不允许注册。

    需由质检机构检验的强麦质量指标,样品由交割仓库扦取,交易所、客户到场监督。客户未到场监督的,视为对扦样无异议。样品扦取后由交易所进行封样,并寄(送)质检机构。

    质检机构作出的检验结论为强麦入库质量检验的最终结果,不予复检。

    强麦样品的检验时间由交易所公告。

    第二节 棉花入库

    第二十五条 自新年度(每年九月一日)起,交易所开始接受新年度一号棉的报验申请。

    第二十六条 棉花入库时,仓库按《入库通知单》、原验证书和码单接收棉花。

    第二十七条 棉花重量和质量检验实行公证检验制度。按照棉花国家标准(GB1103-2007)和《期货交割棉公证检验实施办法(试行)》执行。

    第二十八条 入库棉花为符合《中华人民共和国国家标准 棉花包装 》(GB6975-2007)规定的Ⅰ型号棉包(227±10 公斤),且须附有检验证书及原码单。

    第二十九条 一号棉入库过程中和仓单注册前发现有下列情况之一的,仓库应当拒绝转存为期货交割商品,并及时通知会员或者货主:

    (一)掺杂使假的;

    (二)非同一产地、非同一棉花加工厂生产的棉花;

    (三)棉包出现严重污染、水渍,发现火烧、霉变等,或者有异味的以及包装不完整的;

    (四)未经检验,棉包标志不符合国家标准规定的;

    (五)崩包率大于 5%的;

    (六)非本棉花年度生产的;

    (七)单包回潮率大于 10%的;采用塑料套包法包装的,一批棉花中单包回潮率超过 9%,或者按批计算的平均回潮率超过 8.5%的;

    (八)经检验发现品级有六级及以下的;

    (九)经检验发现马克隆值有 C1 级的;

    (十)其他不符合交割规定的。

    第三节 白糖入库

    第三十条 白糖包装应当符合《郑州商品交易所期货交割细则》规定。

    第三十一条 白糖入库的,应当按以下要求提供单证:

    (一)国产白糖:《全国工业产品生产许可证》、《产品合格证》、生产厂家营业执照(复印件)等。

    (二)进口白糖:允许该批白糖在中国境内销售(贸易方式为“一般贸易”)的《中华人民共和国海关进口货物报关单》(复印件);该批商品报关口岸当地的中华人民共和国出入境检验检疫局对该批商品出具的《卫生证书》;生产厂商或者该批商品出口商出具的《产品质量证明书》、《产地证明书》,并签署《进口白砂糖单证合法、真实、有效保证书》。

    第三十二条 重量验收:可采用过地磅同时抽包检斤方式,或者单独抽包检斤方式。

    第三十三条 质量检验:一个垛位扦取一个样品,样品一式两份,封样后寄(送)质检机构。货主也可委托经国家质量技术监督部门认证的第三方扦样,仓库配合并监督扦样,由此产生的费用(不包括仓库配合扦样费)由货主承担。

    第三十四条 自收到每批白糖样品起 5 个工作日内,质检机构应当出具检验结果并通知仓库。

     

    第四节 PTA 入库

    第三十五条 生产日期超过 90 天的境内生产的 PTA 和自境外发运之日起超过 60 天的进口 PTA,仓库不得接收入库。

    境内生产的 PTA 申请入库的,应当向仓库提交本批 PTA 生产厂家出具的符合交割标准的《产品质量证明书》。《产品质量证明书》须载有生产厂家、生产日期、适用的质量标准和该批产品的质量检验结果等信息。

    境外生产的 PTA 申请入库的,应当向仓库提交本批商品的船运证明、《中华人民共和国海关进口货物报关单》,《海关进口关税专用缴款书》、《海关代征增值税专用缴款书》,生产厂家出具的《产品质量证明书》、 产地证明书》等材料的复印件,并加盖申请入库单位公章。商品所有人应当对所提供的单证签署《进口 PTA 单证合法、真实、有效保证书》。

    不同生产厂家生产的 PTA 应当分开预报。

    第三十六条 重量验收:PTA 单包净重为 1 吨或者 1.1 吨。重量验收可采用过地磅同时抽包检斤或单独抽包检斤的方式进行。

    第三十七条 PTA 质量检验按每 550 吨一个样品抽取;不足 550吨的按 550 吨计。样品一式三份,双方封样后寄(送)质检机构两份。自收到每批样品之日起 5 个工作日内,质检机构应当出具检验结果并通知仓库。

    免检交割品牌生产厂家直接申请入库的,入库 PTA 质量可以免检;货主向交易所和仓库提交指定生产厂家出具符合交易所要求的产品质量责任承诺书及相关材料的,入库 PTA 质量可以免检。

    第五节 菜油入库

    第三十八条 菜油运输必须符合国家卫生标准规定。

    第三十九条 入库菜油应当提供加盖生产厂家公章的《产品生产许可证》(复印件)和《食品卫生许可证》(复印件)以及随货同行的产品化验单。

    产品化验单中须载明产品名称、产地(包括原产国)、压榨或者浸出、产品执行标准、等级、是否转基因产品及编号等。

    第四十条 采用汽车运输的,菜油重量验收以地磅计量为准;采用火车运输的以火车罐打尺或者储油罐打尺计量为准;采用船舶运输的,以过磅或者储油罐打尺计量为准。

    经交易所批准,菜油重量验收可以使用质量技术监督部门认可的其他先进衡器计量。

    第四十一条 菜油运达仓库时,质量检验样品由仓库在卸货前扦取。每次扦取的样品分为两份,每份不低于 1 公斤。仓库任选一份用于检验,另一份由货主和仓库签字封样,由仓库妥善保存。

    入库菜油的质量检验和掺伪检验由仓库负责。仓库可全部或者部分委托经国家质量技术监督部门认证的质检机构进行检验,检验费用由仓库承担。

    自每批商品样品扦取结束时起,仓库应当于 48 小时内提供检验结果,并及时通知货主。

    第四十二条 对检验合格的菜油,仓库应当按商品到库先后安排储油罐,并于检验报告出具之日起 5 个工作日内入库完毕。

    转基因菜油应当与非转基因菜油分罐储存。入库客户未在交割预报单中注明菜油是否转基因产品,导致转基因菜油和非转基因菜油混罐储存的,由此引起的法律责任由该客户承担。责任主体以入库时仓库保留的样品确定。

    菜油储油罐必须符合国家卫生标准规定。

    第四十三条 货主应当保证入库菜油符合国家卫生标准。混罐储存的菜油不符合国家卫生标准的,根据入库时仓库保留的样品确定责任主体。

    第四十四条 入库过程中和标准仓单注册前发现有下列情况之一的,仓库应当拒绝转存为期货交割商品,并及时通知会员或者货主:

    (一)掺伪的菜油;

    (二)菜油运输工具不符合国家规定;

    (三)入库菜油不符合交易所其他交割规定的。

    第六节 早籼稻入库

    第四十五条 货物重量验收采取在仓库内整车过地磅方式进行。

    第四十六条 入库质量检验由仓库负责。仓库可全部或部分委托质检机构进行检验,检验费用由仓库承担。

    第四十七条 入库检验样品由仓库在卸货前抽取,检验结果不符合交割质量标准的不允许注册。

    第四十八条 货物入库时,达不到交割质量标准的商品,经双方协商,仓库可提供整理等服务。

    第四十九条 自每批货物样品抽取结束时起,仓库应于 24 小时内做出检验结果,并及时通知货主。

    第七节 甲醇入库

    第五十条 甲醇运输必须符合国家关于危险化学品运输的规定。

    第五十一条 入库货物单证及货主危险化学品经营资质由仓库负责审验。

    境内生产的甲醇申请入库的,应当向仓库提交本批甲醇生产厂家出具的符合交割标准的《产品质量证明书》。 产品质量证明书》须载有生产厂家、生产日期、适用的质量标准和该批产品的质量检验结果等信息。

    境外生产的甲醇申请入库的,应当向仓库提交本批商品的船运证明、进口货物报关单、生产厂家出具的《产品质量证明书》等材料的复印件、海关放行单原件。商品所有人应当对所提供的单证签署《进口甲醇单证合法、真实、有效保证书》。

    第五十二条 重量验收:采用汽车运输的,以地磅计量为准,由仓库负责验重;采用火车、船舶运输的,以仓库储罐打尺计量为准。货主可以委托质检机构或者仓库验重,由质检机构验重时,仓库应予以配合,由此产生的费用由货主承担。

    经交易所批准,甲醇重量验收可以使用国家质量技术监督部门认可的其他先进衡器计量。

    第五十三条 质量验收:入库甲醇的采样、质检由质检机构负责,仓库应予协助,由此产生的费用(不含仓库配合费用)由货主承担。

    已经入库的甲醇,货主能够提供质检机构出具的该货物符合期货交割标准的检验报告,经仓库认可,可以申请注册仓单。

    对期货、现货混罐存储的甲醇,仓库必须确保整罐货物符合期货交割标准的规定,不符合规定的,不允许混罐存储或申请注册仓单。

    第五十四条 自完成采样之日起 3 个工作日内,质检机构应当出具检验结果,并及时通知仓库。

    第五章 标准仓单注册

    第一节 仓库仓单注册

    第五十五条 自出具或者接到质检机构的检验结果之日起1个工作日内,仓库对检验结果进行确认并通知货主。对于质量符合交割规定的货物,货主无异议的,自通知货主之日起2个工作日内,仓库应当向交易所申请注册仓库仓单。

    每年的81日之前不得申报注册二级白糖仓单。

    第五十六条 交易所可在自仓库提出仓单注册申请之日起 7 个工作日内予以注册。

    第五十七条 自交割月最后交易日(白糖、菜籽油为第 5 个交易日)下午 3 时起,交易所不再受理仓库提出的用于当月交割的仓库仓单注册申请。该日下午 3 时以后的注册申请所形成的标准仓单可以参与当月标准仓单的征购及后续月份交割。

    交易所规定的可予质量免检的商品用于期货交割的,最迟应当在合约最后交易日前一日申请注册。

    第二节 厂库仓单注册

    第五十八条 非期货公司会员或客户与厂库结清货款等费用后,厂库通过交易所仓单注册注销系统提交仓单注册申请。

    第五十九条 厂库申请仓单注册时,必须提供交易所认可的银行履约保函、现金或交易所认可的其他支付保证方式。

    第六十条 厂库最迟应当在合约交割月第七个交易日下午 3时前提交仓单注册申请。厂库提交的支付保证方式符合规定的,交易所可在自厂库提出仓单注册申请之日起 3 个工作日予以注册。

    第六十一条 单个厂库允许注册仓单的最大数量,由交易所确定和调整。

    第六十二条 当商品市值发生较大波动时,交易所可根据市场变化情况要求厂库调整银行履约保函、现金或交易所认可的其他支付保证方式的数额。

    第六章 标准仓单有效期

    第六十三条 各品种标准仓单有效期分别如下:仓单普麦、强麦:每年9月的最后一个工作日。

    一号棉:N 年生产的棉花注册的标准仓单,有效期至 N+2 3 月的最后一个工作日。

    白糖:N 制糖年度(每年的 10 1 日至次年的 9 30 日)生产的白糖所注册的标准仓单有效期为该制糖年度结束后当年 11 月份的最后一个工作日(含该日)。

    菜籽油:N 6 1 日起注册的菜籽油标准仓单有效期至 N+1 5 月份最后一个工作日(含该日)。

    PTA:每年 9 月第 12 个交易日(不含该日)之前注册的 PTA 标准仓单,在该月第 15 个交易日(含该日)之前全部注销;该月第 16 个交易日(含该日)之后开始受理新仓单的注册申请。

    早籼稻:N 8 1 日起注册的标准仓单,有效期至 N+1 7 月份最后一个工作日(含该日)。

    甲醇、玻璃:每年 5 月、11 月第 12 个交易日(不含该日)之前注册的标准仓单,应在当月的第 15 个交易日(含该日)之前全部注销。

    第六十四条 标准仓单到期日前未办理注销手续的,交易所可在到期日将其注销,由此造成的一切损失,由标准仓单持有人承担,交易所不保证全部交割商品质量符合规定标准。

    第七章 标准仓单的流通

    第六十五条 标准仓单的流通是指标准仓单的交割和转让。

    处于冻结状态和充抵保证金状态的标准仓单不能流通。

    客户的标准仓单的流通应当委托会员办理,以会员名义在交易所进行,流通结果由客户承担。

    第六十六条 标准仓单交割按《郑州商品交易所期货交割细则》的有关规定办理。

    第六十七条 标准仓单的转让是指会员自行协商买卖标准仓单的行为。交易所受理标准仓单转让的时间为每个工作日交易时间的下午2 30 分之前。一号棉期货合约的最后交易日,交易所不办理一号棉标准仓单转让业务。

    第六十八条 转让标准仓单应当符合以下规定:

    (一)客户的标准仓单转让须委托会员办理;

    (二)达成转让意向的买卖双方会员应当向交易所提交标准仓单转让申请;

    (三)交易所对标准仓单转让申请审核后,为买卖双方会员办理标准仓单过户和货款结算划转等手续;

    (四)标准仓单转让的货款划转及增值税专用发票的开具、传递参照《郑州商品交易所期货交割细则》执行;

    (五)标准仓单转让手续费标准由交易所公告。

    第八章 标准仓单注销

    第六十九条 标准仓单注销是指标准仓单持有人直接或者委托会员到交易所办理标准仓单提货手续的过程。

    客户注销标准仓单应当通过会员向交易所提交标准仓单注销申请。

    对于已经注销的 PTA 标准仓单,货物尚未出库但仍符合入库条件的,可重新申请注册。

    第七十条 标准仓单注销时,交易所结算部门办理仓单升贴水结算,交易所交割部门开具《提货通知单》。

    客户办理提货手续前,会员或客户应及时编制《提货通知单》验证密码,《提货通知单》验证密码为提货必备要件。

    第七十一条 适用通用标准仓单的商品需要提货的,交易所根据会员申请及仓库或厂库的具体情况,确定《提货通知单》对应的商品。

    第七十二条 自交易所开出《提货通知单》之日起 10 个工作日内,《提货通知单》持有人应当凭《提货通知单》验证密码、提货人身份证、提货人所在单位证明到仓库或厂库办理提货手续、确认商品质量、确定运输方式、预交各项费用。

    玻璃《提货通知单》持有人可根据玻璃厂库公告信息选择相应的规格、品级等,不涉及升贴水的,厂库应予以满足;涉及升贴水的,由双方协商,自行结算。

    《提货通知单》持有人在提货期内向交易所提出商品质量复检申请的,自交易所收到申请之日起,《提货通知单》持有人的提货期间停止计算,待复检结果通知《提货通知单》持有人之日起重新计算。

    逾期未办理相关手续的,按现货提货单处理,仓库不再保证全部商品质量符合规定标准;厂库不再保证按期货规定承担日发货速度等责任,具体提货事宜由货主与厂库自行协商。

    第九章 仓库交割商品出库

    第七十三条 期货交割商品出库的重量检验由货主与仓库共同实施,具体办法参照入库规定。

    第七十四条 货主提供运输工具的,自货主凭《提货通知单》与仓库联系出库事宜、运输工具到达仓库之日起,仓库开始发货,并停止收取已装运货物的仓储费;货主委托仓库代办运输的,自客户凭《提货通知单》与仓库联系出库事宜、指定运达地点并预交各种费用(包

    括铁路代办费、港杂费等)之日起,仓库不能在规定时间内(汽车、船舶 10 日,火车 20 日)发出商品的,不得再收取其后的仓储费。

    由于货主变更发货方式、提货手续不全、费用未按时交纳、特殊要求等原因,致使商品装运推迟的,不受前款限制。

    第一节 小麦出库

    第七十五条 强麦(WS)出库水分溢短数量由货主承担,非水分减量的货款按照《提货通知单》开具之日前(含当日)强麦期货最近交割月最高交割结算价核算短少商品价款,由仓库赔偿买方货主。出库水分检验费用由仓库承担。

    强麦(WS)出库水分溢短数量的计算方法:商品水分溢短数量=提货数量×(合约规定的上市水分指标-提货时的实际水分指标)÷1-提货时的实际水分指标)。

    仓单普麦、强麦(WH)出库时,数量发生损耗(水分除外)造成短少的,仓库按实际出库数量补足。不能补足的,交割仓库按《提货通知单》开具之日前(含当日)普麦、强麦(WH)期货最近交割月最高交割结算价核算短少商品价款,赔偿买方货主。

    第七十六条 强麦出库时,客户与交割仓库发生质量争议的,由入库时或交易所指定的质检机构按入库时规定的检验法检验。复检结果确定的等级高于(包括等于)初检结果确定的等级,或复检结果在初检结果允许误差范围内(以初检结果为基准,湿面筋允许绝对误差为-1.5%,稳定时间允许相对误差为-15%,拉伸面积允许相对误差为-10%,降落数值允许相对误差-10%),以入库检验结果确定的等级为准,由此产生的化验费和差旅费等由提出争议者负担;复检结果在入库检验结果允许误差范围外,且低于初检结果确定的等级,以复检结果确定的等级为准,由此产生的一切费用和责任由交割仓库负担。

    第二节 棉花出库

    第七十七条 仓库应将与所提棉花相对应的《公证检验证书》随货同行联一份交货主。货主可在商品发运前逐批核对棉花的产地、包装、批次和件数等项目,验收结果应当经货主、仓库双方认可。

    第七十八条 因自然变异导致标准仓单主体品级或结算品级与注册时相比出现下降或者无主体品级的,仍可正常办理出库手续,客户不得拒绝接货。

    因自然变异造成主体品级或结算品级下降未超过一个品级的,由货主承担。仓库承担变异超过一个品级以上部分的品级差价,差价的计算根据交易所规定的品级之间升贴水标准执行;降至五级以下部分的品级之间的差价按 800 /吨执行。

    因自然变异造成无主体品级的,将各品级所占比例从高品级起依次降级累计,直至累计比例大于等于 80%为止,以累计终止的品级为结算品级,同时参照本条前款规定按此品级确定仓库和货主的权利和义务。

    《公证检验证书》超过有效期的仓单注销时需要重新检验的,由提出重新检验方支付公检及相关费用。

    第七十九条 出库过程中,发现棉花崩包的,仓库应当免费回包。

    第三节 白糖出库

    第八十条 因自然变异导致白糖色值变化在规定范围内的,仍可正常出库,货主不能拒绝接货。

    一级白糖的色值小于等于 190IU 的,由货主承担;大于 190IU 小于等于 240IU 的,色值每增加 10IU(不足 10IU 10IU 计),仓库给提货方每吨 10 元的补偿。白糖色值大于 240IU 时,仓库承担赔偿责任。

    第八十一条 白糖出库时,出现包装霉变、严重污染,潮包、流包、真结块、异味的,仓库应当承担赔偿责任。

    第四节 PTA 出库

    第八十二条 仓库正常保管情况下,PTA 水分指标变化不影响使用的,货主不得拒绝接收。

    第八十三条 出库时按照先进先出的原则出库。

    第五节 菜油出库

    第八十四条 出库数量发生损耗造成短少的,仓库应及时补足。不能及时补足的,仓库按《提货通知单》开具日(含当日)之前菜油期货最近交割月最高交割结算价核算短少商品价款,赔偿货主。

    第六节 早籼稻出库

    第八十五条 出库数量发生损耗造成短少的,仓库应及时补足。不能及时补足的,仓库按《提货通知单》开具日之前(含当日)早籼稻期货最近交割月最高交割结算价核算短少商品价款,赔偿货主。

    第七节 甲醇出库

    第八十六条 出库时甲醇不符合交割质量标准的,仓库承担赔偿责任。

    第八十七条 出库数量发生损耗造成短少的,仓库应及时补足。不能及时补足的,仓库按《提货通知单》开具日(含当日)之前甲醇期货最近交割月最高交割结算价核算短少商品价款,赔偿货主。

    第十章 厂库交割商品出库

    第八十八条  厂库出库时的日发货速度是指厂库在 24 小时内安排期货商品发货的最低数量。厂库日发货速度由交易所确定和调整。

    第八十九条  货主与厂库办妥提货手续之日起,甲醇、玻璃 3个日历日内开始发货,厂库与货主另有约定的除外。货主可自行到库提货或委托厂库代为发运。由于货主变更发货方式、发货时间、提货手续不全、费用未按时交纳、其他特殊要求等原因,致使发货推迟的,不受前款限制。

    第九十条 交割商品出库验收按照以下规定执行:

    重量验收:由提货人与厂库共同实施,以厂库检重为准,足量出库。玻璃出库重量按标准厚度折算。

    甲醇出库数量发生短少的,厂库应及时补足。不能补足的,厂库按《提货通知单》开具日(含当日)之前该品种期货最近交割月最高交割结算价核算短少商品价款,赔偿货主。

    玻璃每次提货(指一张提货单)的溢短不超过一个包装单位(架),由买方决定,溢短部分由双方自行结算,结算价格参考最近交割月交割结算价。

    提货人在货物交收时应到交收地点监发,未到场监发的,视为对货物重量没有异议。

    质量验收:甲醇出库时,厂库应在提货人监督下在罐内或管道出口进行抽样,经双方确认后共同封样。样品一式三份,一份由货主保存,两份由厂库保存,厂库应将样品保留至发货后 30 个日历日,作为发生质量争议时的处理依据。

    玻璃出库时厂库向货主提供《质量合格证书》。

    厂库须保证期货商品的质量符合交易所规定的交割标准。

    第九十一条 货主办理提货手续时,应就发货速度及最后完成出库时间与厂库协商一致,协商不成的,厂库应按照交易所批准的日发货速度发货。

    第九十二条 多个货主同时提货时,厂库可按货主预约时间及办理提货手续的先后顺序等合理安排发货。

    第九十三条 厂库或货主因故不能按照约定的发货计划发货或提货的,双方应及时协商并妥善调整发货速度或发货计划,并且过错方应付滞纳金。甲醇、玻璃滞纳金额=5 /吨×按日发货计划应发未发或应提未提的商品数量×该批商品的滞留天数。

    因厂库原因在约定的最后发货日起 5 个日历日内仍不能完成所有商品发货的,货主可要求厂库终止发货并支付赔偿金。

    赔偿金额=该品种期货最近交割月最高交割结算价×按商品总量应发而未发的商品数量×120%

    当厂库发生违约行为时,首先由厂库向货主支付赔偿金。厂库未支付或支付数额不足的,交易所可动用厂库交具的银行履约保函、现金或交易所认可的其他支付保证方式予以清偿。

    第九十四条 因天气原因及其他不可抗力因素导致无法发货或提货时,厂库和货主不需支付赔偿金。

    厂库和货主应妥善保管商品发货计划书、协商确认书、发货和提货单据,作为解决纠纷的依据。

    第十一章 入库和出库复检

    第一节 仓库商品入库复检

    第九十五条 货主或者交割仓库对入库检验结果(强麦除外)有异议的,应当自收到检验结果之日起 3 个工作日内向交易所书面提出复检申请,并预交复检费用。

    复检仅限于复检申请方提出的有异议的项目。

    未在规定时间内提出复检申请的,视为同意检验结果。

    第九十六条 白糖、PTA和甲醇复检机构为原检验机构;

    交易所同意由交割仓库检验的仓单普麦、强麦质量指标,复检机构由交易所指定;

    菜籽油和早籼稻复检机构由货主和仓库协商确定,协商不成的,由交易所指定。

    第九十七条 由交易所指定复检机构的品种,复检样品由复检机构重新扦()取,仓库应予以配合。复检机构应当自扦(采)样完毕次日起3个工作日内作出复检结果(如样品量较大,可适当延迟),并将复检结果书面通知交易所,交易所通知异议方。

    复检机构为原质检机构的品种,复检机构只对其保留的样品进行复检,不再重新扦()样。复检机构自收到交易所复检通知之日起 4个工作日内,应当作出复检结果,并将复检结果书面通知交易所,交易所通知异议方。

    复检结果为解决争议的依据。

    第九十八条 由交易所指定复检机构的品种,复检结果与仓库原检验结论一致的,由货主承担相关费用(检验费、抽样费、差旅费、交通费等。下同);复检结果与仓库原检验结论不一致的,相关费用由仓库承担。

    复检机构为原质检机构的品种,复检结果与原检验结论一致的,由复检申请方承担相关费用;复检结果与原检验结论不一致的,相关费用由质检机构承担。

    第九十九条 一号棉入库复检按《期货交割棉公证检验实施办法(试行)》执行。

    第二节 仓库商品出库复检

    第一百条 自《提货通知单》开具之日起 10 个工作日内,仓单持有人对商品质量有异议的,可向交易所申请一次复检,并预交复检费用。

    未在规定时间内提出异议的,视为确认出库商品质量。

    第一百零一条 复检仅限于复检申请方提出的有异议的项目。

    由仓库检验的项目,参照入库复检进行;由质检机构检验的项目,由交易所指定的质检机构进行复检。

    复检结果为解决争议的依据。

    第一百零二条 交易所不受理超出规定时间或者已经出库的交割商品的质量和数量复检,不承担由此产生的一切责任。

    第一百零三条 自收到书面异议之日起 2 个工作日内,交易所通知仓库。复检机构在仓库协助下重新扦(采)样,样品经三方共同认可后封样。复检结果由交易所通知会员与仓库。

    复检结果符合交易所出库规定的,复检及相关费用由复检申请方承担。复检结果不符合出库规定的,复检及相关费用由过错方承担。

    第一百零四条 复检结果不符合出库规定的,在双方约定或者规定的出库时间内,仓库或者标准仓单转让人可以用符合出库规定的商品调换,提货方不得拒收。商品调换不得影响商品及时出库,调换增加的运输、检验等费用由仓库或者标准仓单转让人承担。调换后商品的出库按交割商品的有关规定执行。

    第一百零五条 仓库或者标准仓单转让人未能用符合出库规定的其他商品调换,仓库或者标准仓单转让人可以与客户(提货方)协商处理。

    协商无法达成一致的,按以下规定执行:

    (一)仓库或者标准仓单转让人须及时对不合格的交割商品加工处理以达到出库规定,并承担补偿责任。补偿金额按照该品种期货最近交割月最高交割结算价的 3%计算。加工处理且补偿后,客户(提货方)不得拒绝接受商品。

    (二)无法加工处理或者加工处理后仍不能达到出库规定的,仓库或者标准仓单转让人承担赔偿责任,赔偿金额按照该品种期货最近交割月最高交割结算价的 120%计算,货物归仓库或标准仓单转让人所有。

    第一百零六条 一号棉复检按照棉花国家标准(GB1103-2007)和《期货交割棉公证检验实施办法(试行)》执行。

    第三节 厂库商品出库复检

    第一百零七条 货主对交割商品重量、质量有异议的,首先与厂库协商解决。协商不成的,可向交易所申请一次复检,并预交复检及相关费用。

    重量异议,应在货物出库前提出。

    甲醇质量异议,应在货物出库之日起 5 个工作日内提出。

    玻璃质量异议应在货物出库前提出。

    未在规定时间内提出异议的,视为确认出库商品的重量或质量。

    第一百零八条 复检仅限于复检申请方提出的有异议的项目。

    复检由质检机构进行。复检机构由交易所指定并公告。

    甲醇复检样品仅限于保留样品。

    玻璃复检对象为申请方提出质量异议的对应货物。

    复检结果为解决争议的依据。

    第一百零九条 交易所不受理超出规定时间的交割商品的质量复检,不承担由此产生的一切责任。

    复检结果符合交割规定的,复检及相关费用由复检申请方承担。

    复检结果不符合交割规定的,复检及相关费用由厂库承担。由此造成的损失由厂库与货主协商处理,双方协商无法达成一致的,厂库应承担赔偿责任,赔偿金额=该品种期货最近交割月最高交割结算价×复检不符合交割规定的商品数量×120%,对应的货物归厂库所有。

    第十二章 监督、争议和处理

    第一百一十条 交易所有权对用于期货交割的商品进行抽查。

    对期货交割商品抽查不合格的不予注册。

    对已经注册成仓单的商品质量和数量抽查中发现质量不合格或者数量有差额的,责成仓库或仓单持有人采取限期提供足量、合格商品等补救措施,由此发生的一切费用和损失由仓库或者仓单持有人承担。出现违规行为的,交易所按规定对违规者进行处罚。

    第一百一十一条 标准仓单转让人与受让人(提货方)之间、客户与仓库或厂库及仓单质量免检承诺人之间产生交割纠纷的,双方可先行协商解决;协商无法达成一致意见的,应当在纠纷发生之日起 5个工作日内以书面形式向交易所申请调解。调解不成的,依法向人民法院起诉或者依约向仲裁机构申请仲裁。

    第一百一十二条 交割商品出库时,对交割商品的质量和数量发生争议的,交易所按本办法规定对责任归属进行确认,最终责任由责任方承担。

    第一百一十三条 仓库、厂库或标准仓单转让人不能向客户(提货方)交付符合合约出库规定标准的商品,造成客户(提货方)损失的,应当承担赔偿责任。仓库或厂库不能履行其债务时,交易所仅对交割商品的重量和质量承担相应补充赔偿责任。

    第一百一十四条 厂库发货完毕,无数量、质量责任,经厂库申请,交易所退还现金或交易所认可的其他支付保证方式。

    附则

    第一百一十五条 本办法解释权属于郑州商品交易所。

    第一百一十六条 本办法自 2012 12 3 日起施行。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件四:

    郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法

    (郑州商品交易所第五届理事会:2009 28 日审议通过,自 2009 月20 日起施行;2011 10 17 日修订,自 2011 10 28 日起施行;2012 年8 日修订,自 2012 12 日起施行) 

     

    第一章  总则

     

    第一条 为加强期货交易风险管理,维护期货交易当事人的合法权益,保证郑州商品交易所(以下简称交易所)期货交易的正常进行,根据《郑州商品交易所交易规则》,制定本办法。

     

    第二条 期货交易风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度。

     

    第三条 交易所、会员和客户必须遵守本办法。

     

    第二章   保证金制度

     

    第四条 期货交易实行保证金制度。

    普麦小麦(以下简称普麦)、优质强筋小麦(以下简称强麦[10] )、一号棉、菜籽油(以下简称菜油[11] )和早籼稻[12] 期货合约的最低交易保证金标准为期货合约价值的 5%

    白糖、精对苯二甲酸(以下统称 PTA)、甲醇和玻璃期货合约的最低交易保证金标准为期货合约价值的 6%

     

    第五条 期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的“一般月份”(交割月前一个月份以前的月份)、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个期间依次管理。

     

    第六条 一般月份普麦、强麦(WH)、菜油(OI)、早籼稻(RI)、甲醇和玻璃期货合约的交易保证金标准见下表:

     

     

    品种

    交易保证金标准

    普麦、强麦(WH)、菜油(OI)、早籼稻 (RI

    5%

    甲醇、玻璃

    6%

     

    其他品种一般月份期货合约按持仓量的不同,适用不同的交易保证金标准。具体见下表:

     

    双边持仓量(N 万手)

    交易保证金标准

    品种

    N70

    70<N90

    90<N100

    N>100

    白糖、PTA

    6

    8

    10

    12

     

    双边持仓量(N 万手)

    交易保证金标准

    品种

    N40

    40<N50

    50<N60

    N>60

    菜油(RO

    5

    7

    10

    12

     

     

    双边持仓量(N 万手)

    交易保证金标准

    品种

    N30

    30<N40

    40<N50

    N>50

    强麦(WS)、一号棉、早籼稻(ER)

    5

    7

    10

    12

     

    注:N 表示某一月份期货合约的双边持仓总量,单位:万手。

     

    第七条 交割月前一个月份期货合约按上旬、中旬和下旬的不同,分别适用不同的交易保证金标准。具体见下表:

     

    品种

     

上旬

中旬

 

下旬

 

品种

交割月前一个月

强麦(WS)、一号棉、白糖、PTA

菜油(RO)、早籼稻(ER

8%

15%

25%

甲醇、玻璃

6%

15%

25%

普麦

5%

10%

15%

强麦(WH)、早籼稻(RI)、菜油(OI

5%

15%

25%

 

第八条 交割月份普麦期货合约保证金标准为 20%,其余品种的期货合约交易保证金标准均为 30%。

 

第九条 交易过程中,当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金。当日结算时,该期货合约的所有持仓按照当日结算价收取相应标准的交易保证金。

 

第十条  某交易日闭市时,某期货合约持仓量符合调整交易保证金标准要求的,该期货合约的所有持仓在结算时按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。

 

第十一条 某期货合约所处期间符合调整交易保证金要求的,自该期间首日的前一交易日闭市起,该期货合约的所有持仓按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。

 

第十二条 某期货合约按结算价计算的价格变化,连续四个交易日(即 D1D2D3D4 交易日)累计涨()幅(N)达到期货合约规定涨()幅的 3 倍或者连续五个交易日(即 D1D2D3D4D5交易日)累计涨()幅(N)达到期货合约规定涨()幅的 3.5 倍的,交易所有权提高交易保证金标准;提高交易保证金标准的幅度不高于期货合约当时适用的交易保证金标准的 3 倍。

N 的计算公式如下:

N=(Pt—P0)/P0×100% t=45

0 D1 交易日前一交易日结算价

t t 交易日结算价,t=45

 

第十三条 遇法定节假日休市时间较长的,交易所可以在休市前调整期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

 

第十四条 某期货合约交易行情特殊致使市场风险明显增大时,交易所可根据某期货合约市场风险情况采取下列措施:

(一)限制出入金;

(二)限制开、平仓;

(三)调整该期货合约交易保证金标准;

(四)调整该期货合约涨跌停板幅度。

当某期货合约市场行情趋于平缓时,交易所可以将上述措施恢复到正常水平。

交易所调整交易保证金标准或者涨跌停板幅度的,应予公告,并报中国证监会备案。

 

第十五条 同时适用本办法规定的两种或者两种以上有关调整交易保证金标准的期货合约,其交易保证金标准按照最高值收取。

 

第十六条 会员未能按时足额交纳交易保证金的,交易所有权对其相关期货合约持仓执行强行平仓,直至保证金能够维持其持仓水平为止。

 

第三章 涨跌停板制度

 

第十七条 期货交易实行价格涨跌停板制度,由交易所规定各上市期货合约的每日最大价格波动幅度。

 

第十八条 强麦(WS)和早籼稻(ER)期货合约每日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±3%;普麦、强麦(WH)、一号棉、白糖、PTA、菜油、早籼稻(RI)、甲醇和玻璃期货合约每日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±4%

 

第十九条 新期货合约上市当日,涨跌停板幅度为期货合约实际执行的涨跌停板幅度的 2 倍。

当日如有成交,下一交易日恢复到规定的涨跌停板幅度。

当日如无成交,下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。

 

第二十条 某期货合约以涨跌停板价格成交的,成交撮合原则为平仓优先和时间优先。

 

第二十一条 某期货合约在某一交易日收盘前 5 分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况,称为涨(跌)停板单方无报价(以下简称单边市)。

 

第二十二条 某期货合约在某一交易日(该交易日称为 D1 交易日,以下几个交易日分别称为 D2D3D4 交易日)出现单边市的,D1 交易日结算时和 D2 交易日该期货合约交易保证金标准在原交易保证金标准基础上提高 50%D2 交易日该期货合约的涨跌停板幅度在原涨跌停板幅度基础上扩大 50%

D2 交易日该期货合约未出现同方向单边市的,当日结算时交易保证金标准恢复到调整前水平;D3 交易日涨跌停板幅度恢复到调整前水平。D2 交易日出现同方向单边市的,当日结算时和 D3 交易日维持提高后的交易保证金标准不变,D3 交易日涨跌停板幅度维持提高后的涨跌停板幅度不变。

D3 交易日该期货合约未出现同方向单边市的,当日结算时交易保证金标准恢复到调整前水平;D4 交易日涨跌停板幅度恢复到调整前水平。D3 交易日该期货合约仍出现同方向单边市的(即连续三个交易日出现同方向单边市),D4 交易日该期货合约暂停交易一天。

 

第二十三条 根据市场情况,D4 交易日交易所决定在 D4 交易日或 D5 交易日对该期货合约选择采取相应措施。

D4 交易日强制减仓。

D5 交易日分别采取下列措施:

(一)提高交易保证金标准;

(二)调整涨跌停板幅度;

(三)暂停开、平仓;

(四)限制出金;

(五)限期平仓;

(六)其他风险控制措施。

 

第二十四条 强制减仓是指 D4 交易日结算时,交易所将 D3交易日闭市时以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,且该客户(包括非期货公司会员,下同)该期货合约单位持仓亏损大于或者等于 D3 交易日结算价一定比例(该期货合约规定的最低交易保证金标准)的所有持仓,以 D3 交易日涨跌停板价,与该期货合约盈利持仓按规定方式和方法自动撮合成交。

强制减仓前,同一客户在该期货合约的双向持仓首先自动对冲。强制减仓后,下一交易日该期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度按照调整前水平执行。强制减仓造成的经济损失由会员及其客户承担。

 

第二十五条 强制减仓的方法和程序:

(一)申报数量的确定

D3 交易日收市后,已在计算机系统中以涨(跌)停板价申报但没有成交的,且该客户该期货合约的单位持仓亏损大于或者等于 D3 交易日结算价一定比例(该期货合约规定的最低交易保证金标准)的所有申报平仓数量的总和。因自动对冲客户双向持仓造成客户持仓少于平仓单所报数量时,系统自动将平仓数量进行调整。客户不愿按上述方法平仓的,可在收市前撤单,不作为申报的平仓报单。

客户单位持仓盈亏的计算方法:

客户该期货合约持仓盈亏的总和()

客户该期货合约单位持仓盈亏 =─────────────

客户该期货合约的持仓量()

客户该期货合约持仓盈亏总和,是指客户该期货合约的持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和。

(二)持仓盈利客户平仓范围的确定

根据上述方法计算的客户单位持仓盈利的所有持仓(包括套期保值持仓与跨期套利持仓)。

(三)平仓数量的分配原则及方法

1.平仓数量的分配原则

1)在平仓范围内按盈利的大小分成三级,逐级进行分配。首先分配给属平仓范围内单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅(以 D3 交易日结算价计算,下同)2 倍的持仓(

下简称盈利 2 倍的持仓)

其次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅 1倍的持仓(以下简称盈利 1 倍的持仓)

再次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅 1倍以下的持仓(以下简称盈利 1 倍以下的持仓)

2)以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。

2.平仓数量的分配方法及步骤

若盈利 2 倍的持仓数量大于或者等于申报平仓数量,根据申报平仓数量与盈利 2 倍的持仓数量的比例,将申报平仓数量向盈利 2 倍的客户等比例分配实际平仓数量。

盈利 2 倍的持仓数量小于申报平仓数量,则根据盈利 2 倍的持仓数量与申报平仓数量的比例,将盈利 2 倍持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量;再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向盈利 1 倍的持仓分配;还有剩余的,再向盈利 1 倍以下的持仓分配;仍有剩余的,不再分配。具体方法与步骤见本办法附件。

分配平仓数量以“手”为单位,不足一手的按如下方法计算。首先对每个交易编码所分配到的平仓数量的整数部分进行分配,然后按小数部分由大到小的顺序“进位取整”进行分配。

 

第二十六条 采取上述措施后该期货合约风险仍未释放的,交易所宣布进入异常情况,并按有关规定采取风险控制措施。

 

第二十七条 新期货合约成交首日期货合约出现单边市的,该期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准不受本章以上条款限制。进入交割月前一个月中旬起期货合约出现单边市的,该期货合约的交易保证金标准不受本章以上条款限制。

某期货合约在交割月的最后交易日出现第三个连续同方向单边市的,则当日闭市后,交易所根据市场情况,决定对该期货合约先执行强制减仓之后配对交割或者直接配对交割。

 

第四章  限仓制度

 

第二十八条 期货交易实行限仓制度。

限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的、可以持有某一期货合约投机持仓的最大数量。

 

第二十九条 期货合约的限仓数量按照该期货合约上市交易的“一般月份”、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个期间的不同,分别适用不同的限仓标准。

持有普麦、强麦(WH)、菜油(OI)、早籼稻(RI)、甲醇、玻璃期货合约的期货公司会员在三个期间期货合约持仓统一规定如下:

 

普麦、强麦(WH)、菜油

OI)、早籼稻(RI)、甲

 

N<10 万手

不限仓

 

玻璃

 

N<20 万手

不限仓

 

 

 

玻璃

N20 万手

M25

 

第三十条 一般月份非期货公司会员和客户下列品种持仓规定如下:

 

 

持仓

品种

一般月份非期货公司会员和客户最大单边持仓

(含跨期套利持仓)(手)

普麦

2000

强麦(WH

2500

菜油(OI

10000

早籼稻(RI

7500

甲醇

1000

玻璃

5000

 

其他品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户实行持仓限制(含跨期套利持仓)。具体见下表(单位:手):

 

品种期货合约月份单

边持仓量(N

 

期货公司会员

非期货公司会员

 

客户

 

强麦(WS)、早

籼稻(ER)

 

N<20

30000

 

20000

 

10000

 

一号棉、菜油

(RO)、白糖、

PTA

 

N<30

45000

 

30000

 

15000

 

 

 

 

一号棉、菜油

(RO)、白糖、

PTA

N30

15

10

5

 

 

 

第三十一条 交割月前一个月各品种持仓规定如下:

普麦、强麦(WH)、菜油(OI)、早籼稻(RI)、甲醇和玻璃期货合约非期货公司会员和客户限仓(含跨期套利持仓)如下表:

 

 品种

非期货公司会员和客户持仓(手)

 

上旬

中旬

下旬

普麦

600

600

600

强麦(WH

1500

1200

600

菜油(OI

5000

3000

2000

早籼稻(RI

2000

1600

800

甲醇

300

300

300

玻璃

1500

1200

900

其他品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户按照上旬、中旬和下旬实行最大单边持仓的绝对量限仓(含跨期套利持仓)。具体见下表(单位:手):

品种

 

上旬

中旬

 

下旬

 

上旬

 

中旬

 

下旬

 

上旬

 

中旬

 

下旬

 

品种

期货公司会员

非期货公司会员

客户

强麦

(WS)、早

籼稻(ER)

18000

10000

6000

4800

3600

2400

2400

1800

1000

一号棉、

菜油(RO)

27000

18000

9000

15000

7500

3800

6000

4500

2000

白糖

30000

20000

10000

20000

10000

5000

8000

6000

3000

PTA

30000

25000

20000

20000

10000

8000

10000

8000

3000

 

第三十二条 交割月份下列品种持仓规定如下:

 

持仓

品种

交割月份非期货公司会员和客户最大单边持仓

(含跨期套利持仓)(手)

(自然人客户限仓为 0

普麦

200

强麦(WH

300

菜油(OI

1000

早籼稻(RI

400

甲醇

100

玻璃

300

 

其他品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户实行最大单边持仓的绝对量限制(不含跨期套利持仓)(自然人客户限仓为 0)。具体见下表(单位:手):

 

品 种

期货公司会员

非期货公司会员

客户

强麦(WS)

3000

1000

300

早籼稻(ER)

3000

1000

500

一号棉

2000

800

400

白糖

2000

1000

500

PTA

4000

2000

1000

菜油(RO)

6000

3000

2000

自进入交割月起,普麦、强麦(WH)、菜油 OI)、早籼 稻(RI)、甲醇、玻璃以外的其他品种,期货公司会员、非期货公司会员和客户所拥有的投机持仓与跨期套利持仓之和,不得超过各品种在交割月前一个月下旬的最大限仓量。其中投机持仓不得超过交割月最大限仓量。

不得交割的客户具体见《郑州商品交易所期货交割细则》第四条规定。

第三十三条 交割月前一个月的最后一个交易日收盘前,会员及客户应当将其期货合约持仓调整为最小交割单位的整倍数;