关于修改无成交合约结算价相关规则的通知

大商所发〔2013〕93号

各会员单位：
　　为适应市场发展，进一步完善无成交合约结算价确定机制，避免无成交合约价格出现较大偏离，经理事会审议批准，并报告中国证监会，我所对《大连商品交易所交易细则》和《大连商品交易所结算细则》中关于无成交合约结算价和收盘价的相关规则进行了修改，现将规则修正案予以发布，修改后的规则自2013年4月15日开始施行。
　　特此通知。

                                                            大连商品交易所

                                                           二○一三年四月十一日

附件1

大连商品交易所交易细则修正案

第三十四条 交易所应当及时发布以下与交易有关的信息：

……

（二）收盘价。收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。无成交合约当日收盘价为当日结算价。

……

（十一）结算价。结算价是指某一期货合约当日交易期间成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交合约的，以上一交易日的结算价作为当日结算价按照《大连商品交易所结算细则》相关规定确定。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和确定下一交易日涨跌停板幅度的依据。

注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）含义为该条款未修改的其他内容。

附件2

大连商品交易所结算细则修正案

第四十一条当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日结算价作为当日结算价。其合约的当日结算价按照下列方法确定：

(一)若合约当日有买、卖双方委托报价的，以最高买报价、最低卖报价与该合约上一交易日的结算价三者居中的一个价格作为合约的当日结算价；

(二)若合约出现涨（跌）停板单边无连续报价的，以该停板价格作为合约的当日结算价；

(三)若合约当日无委托报价，或者有买或卖单方委托报价但未出现涨(跌)停板单边无连续报价的，以当日距无成交合约最近的前一有成交合约作为基准合约计算当日无成交合约结算价：

1.若基准合约当日结算价的涨跌幅度（%）小于等于当日无成交合约当日的涨跌停板，则当日无成交合约结算价＝该合约上一交易日的结算价×（1±基准合约结算价的涨跌幅度）。

2.若基准合约当日结算价的涨跌幅度（%）大于当日无成交合约当日的涨跌停板，则当日无成交合约结算价＝该合约上一交易日的结算价×（1±该合约的当日涨跌停板幅度）。

3.若无法找到基准合约，则当日无成交合约结算价＝上一交易日该合约的结算价；新合约上市第一日若无法找到基准合约，则当日无成交合约结算价=挂盘基准价。

新上市合约连续三个交易日无成交，交易所可另行调整结算价。

注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容。