关于发布施行限仓相关规则的通知
大商所发[2013]188号
会员单位：
为贴近市场，完善规则，经理事会审议通过，并报告中国证监会，我所对《大连商品交易所风险管理办法》中限仓管理有关规定进行了修改。修改内容主要包括：各品种合约的单边持仓量达到一定规模起，对期货公司会员按单边持仓量的一定比例确定限仓数额；当各品种合约的单边持仓量小于或等于一定规模时，期货公司会员持仓不受限制；期货公司会员超仓不强平。
现将规则修正案予以发布，修改后的规则自2013年8月5日结算时开始施行。
特此通知。
大连商品交易所
二○一三年七月二十九
附件：
大连商品交易所风险管理办法修正案
……
第二十四条 期货公司会员、非期货公司会员和客户采取不同的限仓要求：
各合约的限仓数额，按该合约在交易全过程中所处的不同时期，分别确定。
（一）在焦炭、焦煤以外品种合约上市交易的一般月份（合约上市至交割月份前一个月以前的月份第九个交易日）期间，当该合约的市场总持仓量单边持仓量达到一定规模起，非期货公司会员和客户按市场总持仓量单边持仓量的一定比例确定限仓数额；在该合约的市场总持仓量单边持仓量达到该规模前，非期货公司会员和客户该合约限仓数额以绝对量方式规定。在合约进入交割月份前一个月第十个交易日至和进入交割月期间，非期货公司会员和客户限仓数额以绝对量方式规定。焦炭、焦煤品种非期货公司会员和客户的限仓数额以绝对量方式规定。
（二）自焦炭、焦煤各品种合约的市场总持仓量单边持仓量达到一定规模起，期货公司会员按市场总持仓量单边持仓量的一定比例确定限仓数额；当焦炭、焦煤各品种合约的市场总持仓量单边持仓量小于或等于一定规模时，期货公司会员焦炭、焦煤合约持仓不受限制。非期货公司会员和客户的焦炭、焦煤合约限仓数额以绝对量方式规定。
第二十五条 各品种期货公司会员持仓限额为： （单位：手）
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品种
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合约单边持仓规模
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期货公司会员
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黄大豆1号
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单边持仓≤200,000
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不限仓
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单边持仓＞200,000
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单边持仓×25%
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黄大豆2号
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单边持仓≤100,000
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不限仓
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|
单边持仓＞100,000
|
单边持仓×25%
|
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豆粕
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单边持仓≤200,000
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不限仓
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单边持仓＞200,000
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单边持仓×25%
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玉米
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单边持仓≤200,000
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不限仓
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单边持仓＞200,000
|
单边持仓×25%
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豆油
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单边持仓≤100,000
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不限仓
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单边持仓＞100,000
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单边持仓×25%
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棕榈油
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单边持仓≤50,000
|
不限仓
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单边持仓＞50,000
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单边持仓×25%
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线型低密度聚乙烯
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单边持仓≤100,000
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不限仓
|
|
单边持仓＞100,000
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单边持仓×25%
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聚氯乙烯
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单边持仓≤200,000
|
不限仓
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|
单边持仓＞200,000
|
单边持仓×25%
|
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焦炭
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单边持仓≤50,000
|
不限仓
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|
单边持仓＞50,000
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单边持仓×25%
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焦煤
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单边持仓≤80,000
|
不限仓
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单边持仓＞80,000
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单边持仓×25%
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当黄大豆1号、豆粕、玉米、聚氯乙烯一般月份合约单边持仓大于20万手时，期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%，非期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的20%，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的10%。
当黄大豆2号、豆油、线型低密度聚乙烯一般月份合约单边持仓大于10万手时，期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%，非期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的20%，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的10%。
当棕榈油一般月份合约单边持仓大于5万手时，期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%，非期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的20%，客户该合约持仓限额不得大于单边持仓的10%。
当黄大豆1号、豆粕、玉米、聚氯乙烯一般月份合约单边持仓小于等于20万手时，期货公司会员该合约持仓限额为50,000手，非期货公司会员该合约持仓限额为40,000手，客户该合约持仓限额为20,000手。
当黄大豆2号、豆油、线型低密度聚乙烯一般月份合约单边持仓小于等于10万手时，期货公司会员该合约持仓限额为25,000手，非期货公司会员该合约持仓限额为20,000手，客户该合约持仓限额为10,000手。
当棕榈油一般月份合约单边持仓小于等于5万手时，期货公司会员该合约持仓限额为12,500手，非期货公司会员该合约持仓限额为10,000手，客户该合约持仓限额为5,000手。
当焦炭合约单边持仓大于5万手时，期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%；当焦炭合约单边持仓小于等于5万手时，期货公司会员该合约持仓不受限制。非期货公司会员和客户的焦炭合约一般月份持仓限额为2,400手。
当焦煤合约单边持仓大于8万手时，期货公司会员该合约持仓限额不得大于单边持仓的25%；当焦煤合约单边持仓小于等于8万手时，期货公司会员该合约持仓不受限制。非期货公司会员和客户的焦煤合约一般月份持仓限额为5,000手。
第二十六条 各品种一般月份（合约上市至交割月份前一个月第九个交易日）非期货公司会员和客户持仓限额为：（单位：手）
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品种
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合约单边持仓规模
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非期货公司会员
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客户
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黄大豆1号
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单边持仓≤200,000
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40,000
|
20,000
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单边持仓＞200,000
|
单边持仓×20%
|
单边持仓×10%
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黄大豆2号
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单边持仓≤100,000
|
20,000
|
10,000
|
|
单边持仓＞100,000
|
单边持仓×20%
|
单边持仓×10%
|
|
豆粕
|
单边持仓≤200,000
|
40,000
|
20,000
|
|
单边持仓＞200,000
|
单边持仓×20%
|
单边持仓×10%
|
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玉米
|
单边持仓≤200,000
|
40,000
|
20,000
|
|
单边持仓＞200,000
|
单边持仓×20%
|
单边持仓×10%
|
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豆油
|
单边持仓≤100,000
|
20,000
|
10,000
|
|
单边持仓＞100,000
|
单边持仓×20%
|
单边持仓×10%
|
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棕榈油
|
单边持仓≤50,000
|
10,000
|
5,000
|
|
单边持仓＞50,000
|
单边持仓×20%
|
单边持仓×10%
|
|
线型低密度聚乙烯
|
单边持仓≤100,000
|
20,000
|
10,000
|
|
单边持仓＞100,000
|
单边持仓×20%
|
单边持仓×10%
|
|
聚氯乙烯
|
单边持仓≤200,000
|
40,000
|
20,000
|
|
单边持仓＞200,000
|
单边持仓×20%
|
单边持仓×10%
|
|
焦炭
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单边持仓≤50,000
|
2,400
|
2,400
|
|
单边持仓＞50,000
|
|
焦煤
|
单边持仓≤80,000
|
5,000
|
5,000
|
|
单边持仓＞80,000
|
各品种自交割月份前一个月第十个交易日至交割月期间非期货公司会员和客户持仓限额为： （单位：手）
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品种
|
时间段
|
非期货公司会员
|
客户
|
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黄大豆1号
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
10,000
|
5,000
|
|
交割月份
|
5,000
|
2,500
|
|
黄大豆2号
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
10,000
|
5,000
|
|
交割月份
|
5,000
|
2,500
|
|
豆粕
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
10,000
|
5,000
|
|
交割月份
|
5,000
|
2,500
|
|
豆油
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
4,000
|
2,000
|
|
交割月份
|
2,000
|
1,000
|
|
棕榈油
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
2,000
|
1,000
|
|
交割月份
|
1,000
|
500
|
|
玉米
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
20,000
|
10,000
|
|
交割月份
|
10,000
|
5,000
|
|
聚氯乙烯
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
10,000
|
5,000
|
|
交割月份
|
5,000
|
2,500
|
|
线型低密度聚乙烯
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
4,000
|
2,000
|
|
交割月份
|
2,000
|
1,000
|
|
焦炭
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
900
|
900
|
|
交割月份
|
300
|
300
|
|
焦煤
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
1500
|
1500
|
|
交割月份
|
500
|
500
|
黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、聚氯乙烯合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间,其持仓限额为： （单位：手）
|
交易时间段
|
期货公司会员
|
非期货公司会员
|
客户
|
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
12,500
|
10,000
|
5,000
|
|
交割月份
|
6,250
|
5,000
|
2,500
|
豆油、线型低密度聚乙烯合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间,其持仓限额为：（单位：手）
|
交易时间段
|
期货公司会员
|
非期货公司会员
|
客户
|
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
5,000
|
4,000
|
2,000
|
|
交割月份
|
2,500
|
2,000
|
1,000
|
玉米合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间,其持仓限额为：（单位：手）
|
交易时间段
|
期货公司会员
|
非期货公司会员
|
客户
|
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
25,000
|
20,000
|
10,000
|
|
交割月份
|
12,500
|
10,000
|
5,000
|
棕榈油合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间,其持仓限额为：（单位：手）
|
交易时间段
|
期货公司会员
|
非期货公司会员
|
客户
|
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
2,500
|
2,000
|
1,000
|
|
交割月份
|
1,250
|
1,000
|
500
|
焦炭合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间，其持仓限额为：（单位：手）
|
交易时间段
|
非期货公司会员
|
客户
|
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
900
|
900
|
|
交割月份
|
300
|
300
|
焦煤合约进入交割月份前一个月和进入交割月期间，其持仓限额为：（单位：手）
|
交易时间段
|
非期货公司会员
|
客户
|
|
交割月前一个月第十个交易日起
|
1500
|
1500
|
|
交割月份
|
500
|
500
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第二十七条 会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额，超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。对超过持仓限额的非期货公司会员或客户以及超过焦炭、焦煤以外品种合约持仓限额的期货公司会员，交易所将于下一交易日按有关规定执行强行平仓。对超过焦炭、焦煤合约持仓限额的期货公司会员，交易所不执行强行平仓。
……
第三十八条 当会员、客户出现下列情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓：
……
（二）非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的，期货公司会员焦炭、焦煤以外品种持仓量超出其限仓规定的；
注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）含义为该条款未修改的其他内容；出现条款增删的，其他条款顺序依次顺延
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