• 123
  首页 > 程序化交易 > 程序化简介


程序化简介

    一、程序化交易概述 

      程序化交易,就是将市场常用的技术指标,利用计算机语言将其写入系统中,由程序计算出买卖点,操作人只要依据其信号进行买进或卖出,而不以自身的主观看法进行操作。一般来说,程序化交易系统分为三种:顺势系统,逆势系统,形态操作。目前常见的多为顺势系统,准确率不是很高,大约仅有40%50%,但可以得到赢利的最大化,可以用大的赢利弥补小的亏损,如果是震荡市,就观望。

     

    二、人为交易和程序化交易的比较

        程序化交易和人为的交易相比,有很大的区别,最主要的还在趋势的预测判断上,程序化交易是客观的交易,人为交易相对比较主观。我们可以从下表详细的看到两者的差异性。

     

     

    人为判断交易

    智能化交易

    市场变化处理方式

    预测市场变化

    顺从市场变化

    分析基础

    基本面为主

    技术面为主

    收集信息方面

    不及时、信息量小

    及时、大规模快速处理

    投资报酬率稳定性

    不稳定

    稳定

    长期交易平均损失几率

    60%-70%

    30%-40%

    决策判断方式

    感性主观、恐惧贪婪

    理性客观、资料讯号 

    通过对程序化交易和人为交易的比较分析,我们发现程序化交易有一下三个优势: 1、能够让交易者克服贪婪和恐惧的性格特点,避免追高杀跌。2、提高交易者的投资成绩,融汇个人交易经验到自己的交易系统中。3、能够不断地对交易系统做出改进,以便更符合市场特征,提高交易系统的稳定性。

     

    三、如何客观性地看待趋势  

        许多交易者会有这样的感受:持有的单子往往朝对自己头寸不利的方向运动,如果不斩仓,那么价格就一直往这个方向运动;而斩仓后,价格却开始向你先前头寸有利的方向运动,本来可以赚钱的单子结果却往往是亏钱的。于是,交易者就陷入了迷思和后悔中,心态越来越差,资金越来越少。 

        究其原因,就是主观心理在作怪。那么,我们如何克服这种心态,做一个成功的趋势交易者而获利呢?这就需要客观的分析方法。仁者见仁,智者见智,每个人都对市场有不同的判断和见解,而客观的分析方法就是要大家摒弃这种主观性,拒绝感性的判断而回归理性。那么,怎样的客观方法才是最有效的呢,这就要寻找市场变化的客观性的规律。 

      市场变化的客观性规律直接的体现就在于价格。任何变化都会反映在价格上。它包含了供需情况、宏观经济、政策变化、技术变化和大众心理。所以,对价格的把握,就是把握客观规律的一把金钥匙。价格的变化体现在它的趋势上,在各种力量保持均衡时,价格一般是围绕着一个主轴上下震荡。而当多空双方此消彼长时,价格就表现中一种趋势性。无论是上涨趋势还是下跌趋势的形成都不是一挥而就的,所以趋势一旦形成,短期内就不会改变。顺势而为,说的也就是这个道理。

     

    四、如何建立自己的交易系统 

        当我们理解了价格和趋势后,我们就要对市场进行深入的分析。当市场处于调整和震荡状态之时,当市场处于一轮上涨或下跌趋势的回折之时,市场上总有着不同的声音,多空的分歧是永存的,此时又称为市场迷茫期,一波大行情的序幕就此拉开。 

        长期稳定的获利,必须要做到交易的整体化,而不是简单的一次预测或者一次全仓买入。靠一次暴利而成功的人除非你再也不进入市场,不然迟早把赢来的都亏回去。这其中的例子在期货市场上是数不胜数的。那么,一个完整的交易计划要包括什么,我想,只要要有以下几个部分: 1、何时开仓; 2、如何止损;    3、如何止赢; 4、市场出现非人力因素,比如政策或系统风险,如何处理; 5、如何做好资金管理,包括单一品种头寸的分布,所有品种头寸的分布,以及总赢利目标。 

        那么,市场真的有能够长期稳定的获利的方法吗?许多成功人士的经验可以告诉你,有。就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。 

      交易系统,或者说系统的交易方法,才是你长期稳定获利的正确方法。

     

    五、止损

        有了自己的交易系统后,也并不是无往不利的。因为一个好的顺势系统,胜率也只在40%左右,那么,止损是相当关键的。如何缩小亏损,放大赢利,成了我们到达成功顶峰的重中之重。 

        获得长期稳定的赢利有两种方法,一是成功率,二是获利率。提高成功率,比如10次交易获利7次,要做到这点相对较难。特别是在短期交易中,很难做到。而要提高获利率,就相对容易。比如10次交易你获利3次,亏损7次。但这3次获利,每次10%7次亏损,每次2%,那么总计你还是获利了16% 

      从历史经验来看,在交易中出现亏损,就是非常正常的事情,是无法回避的。美国华尔街的顶尖交易员,十年中交易成功率平均在35%左右。但他们获利的关键就在于严格止损和提高获利率。

     

    六、自我控制  

        在期货市场中要获得成功,最重要的是自我控制,有着强大的自制力。自我控制并不难,但也不简单,有些人天生就能达到,但大多数人需要长期的训练。 

        成功的交易者,有着极强的风险意识。经常在交易中止损,但绝不让损失放大。静静等待机会的来临,这就好比一匹猎豹,一旦机会降临,就紧抓不放,从而使赢利最大化。他们耐心地去等待一个近乎渺茫的机会,非常人所能及,如果没有对自我的严格控制,很难做到这一点。 

        自我控制要建立在正确的交易思想基础上。如果你有了一套合适的交易系统,这就不是很难办到的事情。首先,你要建立一套适合你的交易系统,你必须知道你的系统在什么情况发挥最正常,什么情况下可能产生亏损,那么你便有更超脱的心态去观察市场,观察交易行为。而不会产生贪婪和恐惧。因为你已经做到了知己知彼。很多人的亏损,就是没有认识到自己,也没有认识到市场,打的是无准备的战斗,岂能不败。所以,我们在交易中,是否应该也要充分运用孙子兵法的思想呢。 

        期货市场如同战场,工欲善其事,必先利其器。所谓的器,就是通过程序化交易,建立起一套适合你的交易系统。在交易中不断的改进和成熟,从而达到身剑合一的境界,真正成为交易的大师。